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2014-16年CFRM考试大纲--

2016 CFRM 考试大纲 2016 CFRM考试大纲 1 数量分析 1-1 概率论 1-1.1 概率论基础 1-1.2 随机变量和概率分布 1-1.3 常用概率分布 1-2 抽样分布与参数估计 1-2.1 抽样分布 1-2.2 参数估计 1-3 假设检验 1-3.1 假设检验基础 1-3.2 p值在假设检验中应用 1-3.3 单个总体均值的检验 1-3.4 两个总体均值是否相等的检验 1-3.5 单个总体方差的检验 1-3.6 两个总体方差是否相等的检验 1-4 线性回归 1-4.1 单变量线性回归 1-4.2 多变量线性回归 1-5 微积分 1-5.1 微积分基础 1-5.2 导数在金融计算中的应用 1-6 蒙特卡洛模拟 1-6.1 随机过程的概念 1-6.2 维纳过程 1-6.3 几何布朗运动 1-6.4 蒙特卡洛模拟方法及应用 1-7 波动率及相关性估计 1-7.1 时间序列分析基础 1-7.2 ARCH模型 1-7.3 EWMA模型 1-7.4 GARCH模型 1-7.5 协方差与相关系数估计 1-8 风险价值(VaR) 1-8.1 VaR基础知识 1-8.2 VaR计算方法 1-8.3 VaR方法应用 01 WWW.HKFRM.ORG HKFRM 2 市场风险测量与管理 2-1 市场风险概述 2-2 固定收益产品及其定价 2-2.1 固定收益产品市场概述 2-2.2 固定收益产品定价 2-2.3 折现率与期限结构 2-2.4 利率模型 2-2.5 久期与凸度 2-2.6 含权债券的定价 2-2.7 固定收益证券投资组合管理 2-3 远期、期货、互换合约及其定价 2-3.1 远期合约及期货合约 2-3.2 远期合约及期货合约的定价 2-3.3 互换合约及其定价 2-4 期权及其定价 2-4.1 期权合约 2-4.2 二叉树介绍 2-4.3 Black-Scholes-Merton模型 2-4.4 希腊字母和波动率微笑 2-4.5 奇异期权 2-4.6 期权组合策略 2-5 基于衍生产品的风险管理策略 2-5.1 使用远期合约管理金融风险 2-5.2 使用期货合约管理金融风险 2-5.3 使用互换合约管理金融风险 2-5.4 使用期权合约管理金融风险 2-6 市场风险管理 2-6.1 一致性风险度量 2-6.2 VaR方法 2-6.3 回溯测试 2-6.4 极值定理 3 信用风险测度与管理 3-1 信用风险管理概述 3-1.1 信用风险定义 3-1.2 信用事件 02 02 WWW.HKFRM.ORG HKFRM 3-1.3 信用风险管理 3-2 信用风险的度量 3-2.1 信用风险度量工具 3-2.2 违约概率度量 3-2.3 交易对手风险分析和衡量 3-2.4 国家主权风险 3-2.5 信用风险组合模型 3-3 信用风险的管理 3-3.1 信用风险损失分布 3-3.2 信用VaR 3-3.3 组合信用风险度量 3-4 资产证券化 3-5 信用衍生品 3-6 信贷风险管理 3-6.1 认识财务报表 3-6.2 财务报表质量 3-6.3 财务报表分析常用方法