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2014-16年CFRM考试大纲--
2016
CFRM
考试大纲
2016 CFRM考试大纲
1 数量分析
1-1 概率论
1-1.1 概率论基础
1-1.2 随机变量和概率分布
1-1.3 常用概率分布
1-2 抽样分布与参数估计
1-2.1 抽样分布
1-2.2 参数估计
1-3 假设检验
1-3.1 假设检验基础
1-3.2 p值在假设检验中应用
1-3.3 单个总体均值的检验
1-3.4 两个总体均值是否相等的检验
1-3.5 单个总体方差的检验
1-3.6 两个总体方差是否相等的检验
1-4 线性回归
1-4.1 单变量线性回归
1-4.2 多变量线性回归
1-5 微积分
1-5.1 微积分基础
1-5.2 导数在金融计算中的应用
1-6 蒙特卡洛模拟
1-6.1 随机过程的概念
1-6.2 维纳过程
1-6.3 几何布朗运动
1-6.4 蒙特卡洛模拟方法及应用
1-7 波动率及相关性估计
1-7.1 时间序列分析基础
1-7.2 ARCH模型
1-7.3 EWMA模型
1-7.4 GARCH模型
1-7.5 协方差与相关系数估计
1-8 风险价值(VaR)
1-8.1 VaR基础知识
1-8.2 VaR计算方法
1-8.3 VaR方法应用
01
WWW.HKFRM.ORG HKFRM
2 市场风险测量与管理
2-1 市场风险概述
2-2 固定收益产品及其定价
2-2.1 固定收益产品市场概述
2-2.2 固定收益产品定价
2-2.3 折现率与期限结构
2-2.4 利率模型
2-2.5 久期与凸度
2-2.6 含权债券的定价
2-2.7 固定收益证券投资组合管理
2-3 远期、期货、互换合约及其定价
2-3.1 远期合约及期货合约
2-3.2 远期合约及期货合约的定价
2-3.3 互换合约及其定价
2-4 期权及其定价
2-4.1 期权合约
2-4.2 二叉树介绍
2-4.3 Black-Scholes-Merton模型
2-4.4 希腊字母和波动率微笑
2-4.5 奇异期权
2-4.6 期权组合策略
2-5 基于衍生产品的风险管理策略
2-5.1 使用远期合约管理金融风险
2-5.2 使用期货合约管理金融风险
2-5.3 使用互换合约管理金融风险
2-5.4 使用期权合约管理金融风险
2-6 市场风险管理
2-6.1 一致性风险度量
2-6.2 VaR方法
2-6.3 回溯测试
2-6.4 极值定理
3 信用风险测度与管理
3-1 信用风险管理概述
3-1.1 信用风险定义
3-1.2 信用事件
02
02
WWW.HKFRM.ORG HKFRM
3-1.3 信用风险管理
3-2 信用风险的度量
3-2.1 信用风险度量工具
3-2.2 违约概率度量
3-2.3 交易对手风险分析和衡量
3-2.4 国家主权风险
3-2.5 信用风险组合模型
3-3 信用风险的管理
3-3.1 信用风险损失分布
3-3.2 信用VaR
3-3.3 组合信用风险度量
3-4 资产证券化
3-5 信用衍生品
3-6 信贷风险管理
3-6.1 认识财务报表
3-6.2 财务报表质量
3-6.3 财务报表分析常用方法
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