江西财经大学金融机构管理 名词解释 简答 主要公式 总结.docVIP

净利息收入=资金缺口×利率变化 有效期限画表CF DF 杠杆调整有效期限缺口 K=l/a 日风险收益DEAR = 头寸的美元市值×价格波动性 日价格波动性= -MD ?×不利的日收益率变动 N天风险收益=DEAR根号N 贷款收益 风险资本 最大损失=损失率×集中限额 贷款风险=根号违约概率×不违约概率×违约损失  信息成本：金融机构的资金总量能够激励它去搜集客户信息并对客户的行为进行监督，金融机构的规模较大，使得信息收集的平均成本比个人低。 流动性和价格风险：金融机构能向家庭储蓄者提供流动性极高且风险很低的金融债权凭证 期限中介：金融机构能够承受其资产和负债期限不匹配的风险货币供给传导：一国中央银行的货币政策，要通过存款机构的传导，才能够对金融系统中的其他行业及整个经济产生影响 信贷分配：金融机构通常被看作某一行业主要的融资渠道 支付服务：存款机构能够有效的提供支票清算之类的支付服务，从而直接对经济产生有利影响 面值中介：金融机构使得小投资者能够突破在购买大面额资产方面遇到的困难 利率风险：由于市场利率波动造成金融机构净利息收入（利息收入-利息支出）损失或资本损失的风险 信贷资金理论：该理论认为，金融市场上的利率水平不是由储蓄与投资所决定，而是由影响信贷资金供求状况的因素，由借贷资金的供给与需求的均衡所决定（供求改变会导致利率朝向市场新的均衡方向移动）。信贷资金总供给与利率正相关，而信贷资金总需求与利率负相关 再定价缺口：通过计算每一种期限类别中利率敏感性资产（RSA)和利率敏感性负债（RSL）之差得到的（GAP = 利率敏感性资产 - 利率敏感性负债），用于衡量金融机构净利息收入对市场利率的敏感程度。其考虑了某个固定的期限，但没有考虑期限不匹配和资产或负债的结构问题 利率敏感性资产是指在一定时期内到期或需要重定价的资产，主要包括浮动利率资产、优惠利率放款和短期借入资金 有限期限（麦考林久期）是一种以现金流量的相对现值为权重的加权平均到期期限（以年为 单位）。从货币的时间价值角度说，有效期限计算的是需要偿还最初贷款投资所需要的时间：在有效期限内收到的现金流量反映的是初始投资的偿还；在贷款有限期限之后、到期之前收到的现金流是金融机构的利润或者是回报 久期：以未来事件发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值除以资产（如债券）目前的价格作为权数乘以其对应的期限总和（指将债务或者资产作为现值付清或者收回所需要的时间，或者说久期测量承诺的未来现金支付的平均期限）。 市场风险：指由于市场条件，例如资产价格、利率、市场波动性和市场流动性的变化而给金融机构交易资产组合的盈利所带来的不确定性的风险 信用风险：交易对象无力履约的风险，即债务人未能如期偿还其债务造成的违约产生的损失而给主体经营者带来的风险。广义指客户违约所引起的风险，狭义仅指信贷风险大额工商业贷款经常采用辛迪加贷款的形式，贷款安排由牵头银行（或代理行）与借款人完成 表外风险：金融机构资产负债表之外的或有资产和或有负债业务带来的风险 表外资产（负债）：指一旦某一或然事件发生，这种项目或业务就会进入资产负债表中的资产（负债）方 贷款承诺：金融机构按固定的利率条件向某企业提供一定限额贷款的一种契约性承诺。金融机构可以收取一笔前期费用（或业务费）作为回报，也可以在承诺期结束时针对未动用的承诺贷款余额收取一笔后期费用（承诺费） 外汇风险：金融机构以外币表示的资产（债权、权益）与负债（债务、义务）因未预料的外汇汇率的变动而引起的价值的增加或减少的可能性 主权风险：经济主体在与非本国居民进行国际经贸往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性，是一个国家整体面临的风险 贷款出售：贷款出售直接将不良贷款从资产负债表中消除了，而债务股权互换却只是以表内资产按其他货币计价的长期风险股权取代表内不良贷款，无法确定是否能改善资产负债表的流动性 流动性风险：短期资金需求所带来的风险。流动性风险来源于资产和负债两个方面。从资产方面看，金融机构提供过多的表外贷款承诺,资产流动性满足不了需求；从负债方面看，流动性风险产生于金融机构的负债的持有者想要立即兑现其金融债权之时 资本充足率：指资本总额与风险加权资产总额的比例。资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之后，该银行能以自有资本承担损失的程度 资本：资产和负债的市场价值之差，这一差额也被定义为金融机构的净值 金融机构资本的账面值：指的是资产和负债的账面值之差。通常由股票面值、股票盈余价值、 留存收益和贷款损失准备构成 留存收益：过去的利润中未用于支付股息的累积价值 华文楷体6 两个功能：第一个是经纪人业务，作为一个纯粹经纪人的时候，金融机构的行为就想储蓄者的代理人，专门提供信息和交易服务，例如提