2011金融二专业计量经济学试题(1).docxVIP

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山东经济学院2010--2011学年ASK暑期期末试题

计量经济学（050053）（金融二专业）试卷(1)

题号

一

二

三

四

五

六

七

总分

得分

签字

注意事项：所有的答案都必须写在答题纸上，答在试卷上一律无效

一、（10分）简述经济计量学的研究步骤？

二、（10分）如何才能说为的格兰杰意义上的原因？

三、（10分）基于Eviews软件，说明如何对下列模型进行参数估计

（1）;（2）；（3）

四、（10分）根据下列Eviews运行结果，分别对2012年四个季度作出预测。

Sample:2005:12010:4Includedobservations:24

Method:Holt-WintersMultiplicativeSeasonal

OriginalSeries:YForecastSeries:YSM

Parameters:

Alpha

0.4600

Beta

0.0000

Gamma

0.0000

SumofSquaredResiduals

2164.646

RootMeanSquaredError

10.40348

EndofPeriodLevels:

Mean

353.0604

Trend

11.67188

Seasonals:

2010:1

0.975157

2010:2

1.031936

2010:3

1.182440

2010:4

0.810467

五、（10分）某啤酒生产企业建立了啤酒销售量Y（吨）关于投入的广告费（万元）和啤酒单价（千元/吨）的回归方程如下：

lnY＝120－0.6130lnX1+0.004543X2

t＝（3.21）（-3.41）（1.787）

F＝141.223

试确定其中的X1,X2分别代表了哪个解释变量，并说明理由。并检验各个回归系数的统计显著性。（设t检验的临界值为2.10）

六、（10分）根据下列Eviews应用软件的运行结果比较分析选择哪个模型较好？并说明理由；以标准记法写出确定的回归方程。

模型一：

DependentVariable:YMethod:LeastSquares

Sample:19802009Includedobservations:30

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.??

C

-334699.0

29375.41

-11.39385

0.0000

T

168.6696

14.72807

11.45225

0.0000

R-squared

0.824070

????Meandependentvar

1712.446

AdjustedR-squared

0.817787

????S.D.dependentvar

1635.707

S.E.ofregression

698.2254

????Akaikeinfocriterion

15.99930

Sumsquaredresid????Schwarzcriterion

16.09271

Loglikelihood

-237.9895

????F-statistic

131.1541

Durbin-Watsonstat

0.093258

????Prob(F-statistic)

0.000000

RootMeanSquaredError 674.5498MeanAbsoluteError 554.7940

MeanAbs.PercentError 74.00527TheilInequalityCoefficient0.146657

BiasProportion0.000000VarianceProportion0.048337

CovarianceProportion 0.951663

模型二：

DependentVariable:YMethod:LeastSquares

Sample:19802009Includedobservations:30

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.??

C2572042.

14.57427

0.0000

T

-37756.67