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[Table_Page]金融工程|专题报告
2024年2月7日
证券研究报告
[Table_Title]图:优选PBROE调仓基金实现低回
低回撤相对收益基金组合构建之撤相对收益特征
一:优选PBROE调仓基金
基金产品专题研究系列之五十七
[Table_Summary]
报告摘要:
⚫优选PBROE调仓基金实现低回撤相对收益特征。近年来,主动型权
益基金整体上出现了较大幅度的回撤。本文中,我们尝试针对主动型权数据:广发证券发展研究中心
益基金构建低回撤相对收益基金组合,即要求基金组合在熊市中的绝对图:优选PBROE调仓基金组合表现
收益回撤较低,同时要求基金组合在牛市中的收益不会显著落后于市场
优选PBROE调仓基金组合(前20)
整体水平。具体来看,我们对基于PBROE的选基方法进行改进,通过
偏股混合型基金指数
调仓行为刻画基金的PBROE投资特征,并以此出发优选基金构建组合
3.5
实现低回撤相对收益特征。3
2.5
⚫PBROE个股筛选及组合表现。基于Wind数据,根据个股的PB、ROE2
1.5
数据,我们从不同角度出发筛选具备PBROE特征的个股,即PBROE1
0.5
0
个股。从PBROE个股组合的表现上来看,在2015.12.31-2023.12.3190693515102908352
22021021321210210
17162615040393828
000010
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