高频因子跟踪：上周高频价格区间因子表现优异.pdf

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金融工程周报

内容目录

一、高频因子超额收益概览4

二、各类高频因子近期表现跟踪4

1.高频价格区间因子4

2.高频量价背离因子6

3.遗憾规避因子7

4.斜率凸性因子9

三、基于基本面因子与高频因子构建的中证1000指数增强策略表现11

附录一：高频“金”组合中证1000指数增强策略上周持仓列表13

附录二：高频基本面共振组合中证1000指数增强策略上周持仓列表14

风险提示15

图表目录

图表1：各大类高频因子近期在中证1000指数成分股的选股表现4

图表2：价格区间细分因子近期在中证1000指数成分股的收益表现4

图表3：价格区间细分因子最近一周在中证1000指成分股的收益表现5

图表4：价格区间因子净值曲线5

图表5：价格区间因子近期在中证1000指数成分股的收益表现5

图表6：量价背离细分因子近期在中证1000指数成分股的收益表现6

图表7：量价背离细分因子最近一周在中证1000指成分股的收益表现6

图表8：量价背离因子净值曲线7

图表9：量价背离因子近期在中证1000指数成分股的收益表现7

图表10：遗憾规避细分因子近期在中证1000指数成分股的收益表现8

图表11：遗憾规避细分因子最近一周在中证1000指数成分股的收益表现8

图表12：遗憾规避因子净值曲线8

图表13：遗憾规避因子近期在中证1000指数成分股的收益表现9

图表14：斜率凸性细分因子近期在中证800指数成分股的收益表现9

图表15：斜率凸性细分因子近期在中证800指数成分股的收益表现10

图表16：斜率凸性细分因子净值曲线10

图表17：斜率凸性细分因子近期在中证800指数成分股的收益表现10

图表18：高频“金”组合中证1000指数增强策略净值曲线11

图表19：高频“金”组合中证1000指数增强策略指标11

图表20：高频“金”组合中证1000指数增强策略近期表现12

敬请参阅最后一页特别声明2

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金融工程周报

图表21：高频基本面共振组合中证1000指数增强策略净值曲线12

图表22：高频基本面共振组合中证1000指数增强策略指标12

图表23：高频基本面共振组合中证1000指数增强策略近期表现13

图表24：高频“金”组合中证1000指数增强上周持仓列表13

图表25：高频基本面共振组合中证1000指数增强策略上周持仓列表14

敬请参阅最后一页特别声明3

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金融工程周报

一、高频因子超额收益概览

过去一周，各类高频因子多头组合在中证1000指数成分股中的表现稳定。其中，价格区

间类因子多空收益率0.80%，多头超额收益率0.25%。量价背离因子多空收益率0.78%，

多头超额收益率-0.10%。遗憾规避因子多空收益率为0.13%，多头超额收益率-0.15%。以

下为各大类高频因子的周度表现：

图表1：各大类高频因子近期在中证1000指数成分股的选股表现

因子名称价格区间因子量价背离因子遗憾规避因子

上周