基金量化观察：中证500、800、1000红利低波动指数发布.pdfVIP

金融工程周报

内容目录

1、中证指数发布500、800、1000红利低波动指数4

2、ETF市场回顾5

2.1一级市场资金流动情况（2024.5.13-2024.5.17）5

2.2二级市场交易情况（2024.5.13-2024.5.17）6

2.3增强策略ETF业绩跟踪（2024.5.13-2024.5.17）10

2.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2024.5.20-2024.5.24）11

3、主动权益及增强指数型基金表现跟踪12

3.1绩优基金跟踪（2024.5.13-2024.5.17）12

3.2基金发行跟踪（2024.5.20-2024.5.24）14

4、风险提示14

图表目录

图表1：各类中证红利低波指数基本情况4

图表2：红利低波动指数各行业成分股数量占比4

图表3：2013年末以来各红利低波动指数累计收益率对比5

图表4：各类红利低波动指数表现对比5

图表5：各类非货币ETF资金流情况（亿元）6

图表6：股票型ETF资金流情况（亿元）6

图表7：宽基及主题/行业型ETF资金流情况（亿元）6

图表8：各类ETF交易情况7

图表9：股票型ETF交易情况7

图表10：宽基及主题/行业ETF交易情况7

图表11：上周各类ETF成交额前5名一览7

图表12：宽基ETF北上资金等效流入前5名9

图表13：主题/行业ETF北上资金等效流入情况9

图表14：上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览10

图表15：已上市增强策略ETF表现跟踪11

图表16：上周申请材料被接收ETF一览11

图表17：本周将开始发行ETF一览12

图表18：本周上市ETF一览12

图表19：主动权益型绩优基金Top512

图表20：行业主题基金收益统计13

敬请参阅最后一页特别声明2

金融工程周报

图表21：主动量化基金收益统计13

图表22：各类增强指数型基金上周超额收益率Top512

图表23：本周开始认购主动权益基金一览14

敬请参阅最后一页特别声明3

金融工程周报

2024年5月21日，中证指数有限公司正式发布中证500红利低波动指数、中证800红利

低波动指数和中证1000红利低波动指数。这3条红利低波动指数分别从中证500、中证

800和中证1000指数样本中选取连续分红、股息率较高且波动率较低的证券作为指数样

本，反映相应指数样本中具备高股息低波动特征的上市公司证券整体表现。

中证指数有限公司的红利低波动系列指数原来包括中证红利低波动指数、中证红利低波动

100指数，本次新指数发布后，红利低波系列指数进一步丰富，便于投资者在不同市值类

型股票池中追踪红利低波动策略的表现，为红利低波动ETF及其他被动指数基金的发布提

供新的可跟踪标的。

图表1：各类中证红利低波指数基本情况