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金融工程周报
内容目录
一、股指期货市场概况与主动对冲策略表现4
1.1股指期货市场上周概况4
1.2基于主动交易的对冲成本优化模型跟踪7
二、附录9
2.1股指期限套利计算9
2.2股利预估方法9
2.3股指期货主动对冲策略10
三、风险提示11
图表目录
图表1:上周期指表现概览4
图表2:IF主力合约基差率4
图表3:IF当季合约年化基差率4
图表4:IC主力合约基差率5
图表5:IC当季合约年化基差率5
图表6:IH主力合约基差率5
图表7:IH当季合约年化基差率5
图表8:IM主力合约基差率5
图表9:IM当季合约年化基差率5
图表10:IF合约加总持仓量与成交量6
图表11:IC合约加总持仓量与成交量6
图表12:IH合约加总持仓量与成交量6
图表13:IM合约加总持仓量与成交量6
图表14:IF跨期价差率频数分布6
图表15:IC跨期价差率频数分布6
图表16:IH跨期价差率频数分布7
图表17:IM跨期价差率频数分布7
图表18:四大期指合约存续期分红影响点位预估7
图表19:交易限制较小的主动对冲策略回测表现8
图表20:主动对冲策略净值对比(IC期货)8
图表21:主动对冲策略净值对比(IF期货)8
图表22:主动对冲策略净值对比(IH期货)8
图表23:上周策略表现8
图表24:主动对冲策略开仓信号8
图表25:成分股分红预测方法9
图表26:EPS取值方法9
图表27:预测派息率取值方法10
敬请参阅最后一页特别声明2
金融工程周报
图表28:策略信号定义10
敬请参阅最后一页特别声明3
金融工程周报
一、股指期货市场概况与主动对冲策略表现
1.1股指期货市场上周概况
从整体表现来看,上周四大期指涨跌不一。其中上证50期指涨幅最大,幅度为0.52%,
中证500期指跌幅最大,幅度为-0.72%。上周新的IC、IF、IH主力合约基差贴水幅度较
上上周均有所收窄,反映了投资者乐观的市场预期。
全部合约角度看,受交割周影响,较上上周而言,四大期指当月、下月、当季和下季合
约的平均成交量均上升,其中IF上升幅度最大,为23.32%。四大期指上周五的合计持
仓量较上上周五均有所下降,其中IH下降幅度最大,为-6.14%。
基差水平方面,截至上周五收盘,IF、IC、IM和IH当季合约的年化基差率分别为-
3.46%、-4.22%、-7.12%和-4.29%。较上上周最后一个交易日,四大期指贴水幅度均有所
收窄。四大股指期货2405合约已于2024年5月17日完成交割。
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