纯债、固收%2b基金研究跟踪月报(2024年6月):固收%2b基金业绩持续回升,固收%2b基金组合取得正向超额.pdf

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证券研究报告

内容目录

1、纯债策略组合跟踪5

1.1、中长期纯债基金优选组合5

1.2、短期纯债基金优选组合6

2、纯债基金表现8

2.1、中长期纯债基金9

2.2、短期纯债基金11

3、固收+策略组合跟踪12

3.1、高弹性固收+基金组合12

3.2、中弹性固收+基金组合14

3.3、低弹性固收+基金组合15

4、固收+基金表现17

5、风险提示19

请务必阅读正文后免责条款部分2

证券研究报告

图表目录

图1:中长期纯债基金优选组合净值5

图2:中长期纯债基金优选组合超额收益的净值5

图3:信用增强的Alpha优选组合收益对比6

图4:短期纯债基金优选组合净值7

图5:短期纯债基金优选组合超额收益的净值7

图6:均值Beta的Alpha优选组合收益对比7

图7:纯债基金指数净值表现8

图8:中长期纯债基金的Beta暴露均值9

图9:中长期纯债基金的Beta暴露分歧度9

图10:绩优中长期纯债基金的风险暴露10

图11:短期纯债基金的Beta暴露均值11

图12:短期纯债基金的Beta暴露分歧度11

图13:绩优短期债基的风险暴露12

图14:高弹性固收+基金组合净值13

图15:高弹性固收+基金组合超额收益13

图16:高弹性固收+基金组合收益对比13

图17:中弹性固收+基金组合净值14

图18:中弹性固收+基金组合超额收益14

图19:中弹性固收+基金组合收益对比15

图20:低弹性固收+基金组合净值16

图21:低弹性固收+基金组合超额收益16

图22:低弹性固收+基金组合收益对比16

图23:固收+基金指数净值表现17

图24:高弹性组债券风险18

图25:中弹性组债券风险18

图26:低弹性组债券风险18

图27:高弹性组股票风险19

图28:中弹性组股票风险19

图29:低弹性组股票风险19

图30:高弹性组转债风险19

图31:中弹性组转债风险19

图32:低弹性组转债风险19

表1:中长期纯债基金信用增强的Alpha优选组合5月持仓基金收益6

表2:短期纯债基金均值Beta的Alpha优选组合5月持仓基金收益8

表3:纯债基金指数区间收益率9

表4:债券风险因子收益率(%)9

表5:各类型中长期纯债基金5月平均收益率10

表6:绩优中长期纯债基金的收益率10

表7:5月各类型短期纯债基金平均收益率11

表8:绩优短期纯债基金的收益率12

表9:高弹性固收+基金组合5月持仓基金收益14

表10:中弹性固收+基金组合5月持仓基金收益15

表11:低弹性固收+基金组合5月持仓基金收益17

请务必阅读正文后免责条款部分3

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