北向因子组合半月报：北向沪深300中性组合6月以来超额收益下降1.3%25.pdf

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金融工程|专题报告

图表索引

图1：全历史北向资金各托管类别累计净流入金额（万亿元，截至2024/6/14）.5

图2：6月以来北向资金各托管类别净流入金额（亿元，截至2024/6/14）5

图3：北向整体相对全A超额风格暴露历史变化（截至2024/6/14）6

图4：6月以来北向整体相对全A超额风格暴露（截至2024/6/14）6

图5：6月以来外资银行相对全A超额风格暴露（截至2024/6/14）7

图6：6月以来外资券商相对全A超额风格暴露（截至2024/6/14）7

图7：6月以来北向整体对中信一级行业净流入情况（截至2024/6/14）8

图8：6月以来外资银行对中信一级行业净流入情况（截至2024/6/14）8

图9：6月以来外资券商对中信一级行业净流入情况（截至2024/6/14）8

图10：6月以来北向整体在主要宽基指数上的配置权重（截至2024/6/14）9

图11：6月以来北向整体对主要宽基指数的持仓占比及变化（截至2024/6/14）9

图12：交易盘中期净流入动量组合净值-相对沪深30011

图13：交易盘中期净流入动量组合净值-相对北上覆盖11

图14：北向交易盘中期净流入动量组合月度收益（截至2024/6/14）11

图15：交易盘长期净流入动量组合净值-相对沪深30012

图16：交易盘长期净流入动量组合净值-相对北上覆盖12

图17：北向交易盘长期净流入动量组合月度收益（截至2024/6/14）12

图18：北向沪深300中性组合净值-头尾行业偏离3%（截至2024/6/14）13

图19：北向沪深300中性组合月度收益-头尾行业偏离3%）14

图20：北上覆盖内外券前两月净流入占比多空净值15