操作风险简易版课件.pptxVIP

目录q1.风险管理治理架构规划q2.制度与流程规划第4页第4页第7页第12页q3.方法论与模型规划q4.风险引擎规划q5.风险限额方法论与流程设定规划q6.数据治理与IT系统的规划q7.报告体系与信息披露的规划q8.资本管理的规划第32页第44页第59页q9.基于经济资本的RAROC管理体系建设规划q10.资产增长与结构调整的规划1

q1.风险管理治理架构规划2

q2.制度与流程规划v2.1信用风险制度与流程规划v2.2市场风险制度与流程规划v2.3操作风险制度与流程规划v2.4银行账户利率风险与流动性风险制度与流程规划v2.5其他重大风险政策与流程规划3

2.1信用风险制度与流程规划4

2.2市场风险制度与流程规划制定略确定本充足率算分配确定暴露区分行和交易确定止限市价概定算分配止限分析衡量方法价估限情景分析制定制度算限占用确定暴露限确定限路控和管理制度提交控告限定期占用情况急事件影考察投考察管政策化事件整响重限5

2.3操作风险制度与流程规划12流程描述4风险识别现有控制分析剩余风险评估35固有风险评估可能性后果可能性后果固有风险水平剩余风险水平6控制评估（制度设计）6

2.4银行账户利率风险与流动性风险制度与流程规划7

2.5其他重大风险政策与流程规划IT急?用一套划IT系、序和的破坏及作出并恢复正常运行做适当准。?派人作有关灾相的言人，包括布情况声明的程序以及布新的模板。危机沟通划持性?集中于持灾中和灾后机构的功能，可以宝航全部的重要程序。支持IT急划?一般支持系的支持划和主要用程序的急划，考支持划持性。划恢?指出了急事件后流程的恢复，要与灾恢复划持一致。复划事故相?建立一定程序以找出IT系所行的攻，使安全人会找出事故原因以尽快恢复运行。灾恢复?主要涉及IT操作，以恢复事故后在用站点的目系、用程序或可操作性。居住者急划?提供工、健康和安全受到威（火灾、、犯罪）情况下的序。运作持性划?集中与恢复机构部在点的重要功能，并在恢复正常运作前的1个月内履行能。8

q3.方法论与模型规划9

操作风险分类流程人外部系人流程系定性、兼/会内部欺恐怖威外部欺/盗窃洗容性、适宜性系/开的略文件/合同缺陷交易/定价算/支付反用工法失操作反系安全知/技能乏核心雇流失政治数据/信息量/告定外部系缺陷外包自然灾害10

巴塞尔新资本协议的资本计量要求资本计量—基本指标法银行越大，非利息收入越高，操作风险就越大，分配的经济资本就越多；3年总收入的平均值作为衡高量指标：操作风险的监管成本＝准法(前三年的总收入X固定百分比加总)基本指法法÷3；提取总收入的15%作为资本：总收入＝净利息收入＋净非利息收入不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利11

巴塞尔新资本协议的资本计量要求资本计量—标准法业务种类因子(%)财务指标计提总收入?将整个业务分成8条产品线，度量每个业务线的风险，再把风险加总；?巴塞尔设定了8种产品线每个产品线的β值（商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系）；?计提的总资本等于各业务分别计提的资本之和；?采用标准法的基本要求：董事会和高管层应当积极参与监督操作风险管理架构；具完整而且切实可行的操作风险的管理系统；该拥有充足的资源来支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。企业融资18贸易和销售零售银行业务商业银行业务总收入总收入总收入总收入181215支付和结算18代理服务和托管总收入1512零售经纪总收入总收入资产管理1212

资本计量—高级计量法a.资格要求；b.定性标准：d.内部数据要求：?????无论是用于损失计量还是用于验证，具有至少五年的内部损失数据。对于初次使用高级计量法的商业银行要求可以适度放宽，允许使用三年的历史数据；e.外部数据要求：设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施操作风险管理框架；?在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本。必须以正式文件形式制定内部操作风险管理政策、制度和流程，并在文件中明确规定对违规的处理办法；c.定量标准：??对外部数据配合专家的情景分析，求出严重风险事件下的风险暴露，这相当于一个极端情况下的压力测试；??表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在的较为严重的概率分布“尾部”损失事件；f.业务经营环境和内部控制因素。???无论采用哪种方法，必须表明操作风险计量方法，与信用风险的内部评级法具有相当的稳健标准；任何操作风险内部计量系统，必须提供与巴塞尔委员会所规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据；?例外：在内部业务实践过程中，能够足以准确的计算出预期损失；13

资本计量—高级计量法操作法内部数据要求内部衡量法（InternalMeasuremen