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2023年期货从业资格之期货投资分析题库附答案(基础题)
单选题(共200题)
1、某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据,产品的主要条款如表7.4所示。
A.95
B.95.3
C.95.7
D.96.2
【答案】C
2、由于大多数金融时间序列的()是平稳序列,受长期均衡关系的支配,这些变量的某些线性组合也可能是平稳的。
A.一阶差分
B.二阶差分
C.三阶差分
D.四阶差分
【答案】A
3、在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
【答案】B
4、关于建立虚拟库存,以下描述不正确的是()。
A.期货市场流动性强,虚拟库存的建立和取消非常方便
B.期货交割的商品质量有保障
C.无须担心仓库的安全问题
D.企业可以随时提货
【答案】D
5、对沪铜多元线性回归方程是否存在自相关进行判断,由统计软件得DW值为1.79.在显著性水平α=0.05下,查得DW值的上下界临界值:dl=1.08,du=1.76,则可判断出该多元线性回归方程()。
A.存在正自相关
B.不能判定是否存在自相关
C.无自相关
D.存在负自相关
【答案】C
6、()定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。
A.DeltA
B.GammA
C.Rho
D.VegA
【答案】D
7、美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品,2个月后以欧元支付货款,当美元的即期汇率为1.0890,期货价格为1.1020,那么该公司担心()。
A.欧元贬值,应做欧元期货的多头套期保值
B.欧元升值,应做欧元期货的空头套期保值
C.欧元升值,应做欧元期货的多头套期保值
D.欧元贬值,应做欧元期货的空头套期保值
【答案】C
8、某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权,执行价格为65港元/股;该交易者又以1.56港元/股的价格买入一张该股票的看涨期权,执行价格为65港元/股。(合约单位为1000股,不考虑交易费用)如果股票的市场价格为71.50港元/股时,该交易者从此策略中获得的损益为()。
A.3600港元
B.4940港元
C.2070港元
D.5850港元
【答案】C
9、某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2-7所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
【答案】A
10、中国铝的生产企业大部分集中在()。
A.华南
B.华东
C.东北
D.西北
【答案】D
11、某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题77-81
A.股指期权空头
B.股指期权多头
C.价值为负的股指期货
D.价值为正的股指期货
【答案】A
12、某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易,作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表7—3所示。
A.880
B.885
C.890
D.900
【答案】D
13、假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为50美元,一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%,可能下跌的幅度为20%,看涨期权的行权价格为50美元,无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为()。
A.6.54美元
B.6.78美元
C.7.05美元
D.8.0美元
【答案】C
14、()属于财政政策范畴。
A.再贴现率
B.公开市场操作
C.税收政策
D.法定存款准备金率
【答案】C
15、一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年,面值为10000元。当前市场中的1年期无风险利率为2.05%。票据中的看跌期权的价值为430元。在不考虑交易成本的情况下,该股指联结票据的票面息率应该近似等于()%。
A.2.05
B.4.30
C.5.35
D.6.44
【答案】D
16、2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳,到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳,当日汇率为6.1881,港杂费为150元/吨。3月大豆到岸完税价是()元/吨。(1美分/蒲式耳=0.36475美元/吨,大豆关税税率3%,增值税13%)
A.3150.84
B.4235.23
C.3140.84
D.4521.96
【答案】C
17、以黑龙江大豆种植成本为例,大豆种植每公顷投入总成本8000元,每公顷产量1.8吨,按照4600元/吨销售。仅从成本角度考虑可以认为()元/吨可能对国产大豆现货及期货价格是一个较强的成本支撑。
A.2556
B.
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