量化基金业绩跟踪：私募指增超额均值连续第二周为正.docx

索引

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内容目录

一、公私募量化基金的收益分布 3

二、公私募量化基金业绩对比 5

三、附录：计算说明 8

四、风险提示 9

图表目录

图1：公私募同策略超额收益/绝对收益分布对比（截至2024.06.21） 3

图2：私募其他策略的收益分布（截至2024.06.21） 4

图3：公募其他策略的收益分布（截至2024.06.21） 4

图4：公私募量化基金主要业绩指标对比（截至2024.06.21） 5

图5：公私募中证500指增近1年以来的超额业绩表现散点图（截至2024.06.21） 6

图6：公私募中证1000指增近1年以来的超额业绩表现散点图（截至2024.06.21） 6

图7：公私募沪深300指增近1年以来的超额业绩表现散点图（截至2024.06.21） 6

图8：公私募主动量化产品近1年以来的绝对业绩表现散点图（截至2024.06.21） 6

图9：公私募股票市场中性产品近1年以来的绝对业绩表现散点图（截至2024.06.21） 6

图10：公私募中证500指增等权组合今年以来累计超额走势（截至2024.06.21） 7

图11：公私募中证500指增等权组合近2年以来累计超额走势（截至2024.06.21） 7

图12：公私募中证1000指增等权组合今年以来累计超额走势（截至2024.06.21） 7

图13：公私募中证1000指增等权组合近2年以来累计超额走势（截至2024.06.21） 7

图14：公私募沪深300指增等权组合今年以来累计超额走势（截至2024.06.21） 7

图15：公私募沪深300指增等权组合近2年以来累计超额走势（截至2024.06.21） 7

图16：公私募主动量化产品等权组合今年以来累计收益走势（截至2024.06.21） 8

图17：公私募主动量化产品等权组合近2年以来累计收益走势（截至2024.06.21） 8

图18：公私募股票市场中性产品等权组合今年以来累计收益走势（截至2024.06.21） 8

图19：公私募股票市场中性产品等权组合近2年以来累计收益走势（截至2024.06.21） 8

一、公私募量化基金的收益分布

本周公私募量化基金的收益分布如图1-3所示。

图1：公私募同策略超额收益/绝对收益分布对比（截至2024.06.21）

资料来源：，私募排排网，

图2：私募其他策略的收益分布（截至2024.06.21）

资料来源：，私募排排网，

图3：公募其他策略的收益分布（截至2024.06.21）

资料来源：，私募排排网，

二、公私募量化基金业绩对比

图4展示了本周公私募量化基金的主要业绩指标对比。

图4：公私募量化基金主要业绩指标对比（截至2024.06.21）

资料来源：，私募排排网，

图5-9从散点图的角度展示了公私募量化产品近1年的业绩表现。

年化跟踪误差年化跟踪误差图5：公私募中证500指增近1年以来的超额业绩表现散点图（截至2024.06.21）

年化跟踪误差

年化跟踪误差

图6：公私募中证1000指增近1年以来的超额业绩表现散点图（截至2024.06.21）

25%

20%

15%

10%

5%

0%

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

区间超额收益

区间超额收益-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

区间超额收益

私募 公募

-10% 0% 10% 20% 30% 40%

私募 公募

资料来源：，私募排排网， 资料来源：，私募排排网，

图7：公私募沪深300指增近1年以来的超额业绩表现散点图（截至2024.06.21）

图8：公私募主动量化产品近1年以来的绝对业绩表现散点图（截至2024.06.21）

区间超额收益年化跟踪误差25%

区间超额收益

年化跟踪误差

20%

15%

10%

5%

100%

最大回撤90%

最大回撤

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

区间收益

0%

0%

-30%

-20%

-10%

0% 10%

20%

30%

-150%-100%

-50% 0%

50%100%150%200%250%

私募 公募 私募 公募

资料来源：，私募排排网， 资料来源：，私募排排网，

图9：公私募股票市场中性产品近1年以来的绝对业绩表现散点图（截至2024.06.21）

区间收益最大回撤60%

区间收益

最大