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正文目录
时序择时策略:捕捉特定时间尺度下的资产结构特征 5
各期限时序择时策略示例 6
基于经济周期的预测构建长持仓期限的择时策略 8
通过HP滤波去噪构建平均持仓期限约为一年的择时策略 13
根据双均线信号构建时间参数约为一个季度的择时策略 15
结合布林带信号构建换手较高的月内择时策略 18
多期限时序择时策略组合 22
多个择时策略的等权组合能提升择时的稳健性 22
根据资产特征调整权重构建收益更高的择时策略组合 24
结合资产趋势强弱程度对不同子策略赋权 25
根据观点置信程度对不同子策略赋权 26
同类资产的择时策略组合能有效规避回撤,性价比高于资产组合 28
必威体育精装版一期各类资产的择时信号(2024年5月末) 31
风险提示 34
附录 35
各细分资产单一择时策略胜率及盈亏比汇总 35
图表目录
图表1:全球主要股票指数 6
图表2:全球主要国债期货 6
图表3:主要彭博商品指数 6
图表4:主要境内商品 7
图表5:主要货币汇率 7
图表6:MSCI一级行业指数 7
图表7:中信一级行业指数 8
图表8:恒生行业指数 8
图表9:上证指数同比序列频谱图 9
图表10:上证指数同比序列及三周期回归拟合曲线 9
图表11:上证指数周期择时策略 10
图表12:上证指数周期择时策略收益风险指标 10
图表13:沪铜周期择时策略 11
图表14:沪铜周期择时收益风险指标 11
图表15:MSCI新兴/电信业务I周期择时策略 12
图表16:MSCI新兴/电信业务I周期择时策略收益风险指标 12
图表17:周期择时策略业绩统计 12
图表18:上证指数同比及HP滤波序列 13
图表19:标普500同比及HP滤波序列 13
图表20:富时100指数HP滤波择时策略净值 13
图表21:富时100指数HP滤波择时策略收益风险指标 14
图表22:彭博铝指数HP滤波择时策略净值 14
图表23:彭博铝指数HP滤波择时策略收益风险指标 14
图表24:HP滤波择时策略业绩统计 15
图表25:不同移动平均方式下各指标趋势签名图 15
图表26:MSCI发达/原材料I行业指数双均线择时策略 16
图表27:MSCI发达/原材料I双均线择时策略收益风险指标 16
图表28:棉花双均线择时策略 17
图表29:棉花双均线择时策略收益风险指标 17
图表30:欧元兑美元双均线择时策略 17
图表31:欧元兑美元双均线择时策略收益风险指标 18
图表32:双均线择时策略业绩统计 18
图表33:深证成指布林带择时策略 19
图表34:深证成指布林带择时策略收益风险指标 19
图表35:国防军工行业指数布林带择时策略 19
图表36:国防军工行业指数布林带择时策略收益风险指标 20
图表37:中国5年期国债期货布林带择时策略 20
图表38:中国5年期国债期货布林带择时策略收益风险指标 20
图表39:彭博原油指数布林带择时策略 21
图表40:彭博原油指数布林带择时策略收益风险指标 21
图表41:布林带择时策略业绩统计 21
图表42:MSCI发达/金融行业指数择时策略 22
图表43:恒生综合企业指数择时策略 22
图表44:彭博工业品指数择时策略 22
图表45:彭博原油指数择时策略 22
图表46:上证指数择时策略等权组合 23
图表47:机械行业指数择时策略等权组合 24
图表48:恒生必需消费行业指数择时策略等权组合 24
图表49:彭博农业指数择时策略等权组合 24
图表50:PTA择时策略等权组合 24
图表51:各择时策略平均月胜率 25
图表52:法国CAC40择时策略加权组合 26
图表53:日经225择时策略加权组合 26
图表54:电力设备及新能源行业指数择时策略加权组合 26
图表55:汽车行业指数择时策略加权组合 26
图表56:择时策略加权组合相较于等权组合的收益提升概率 26
图表57:深证成指择时策略加权组合 27
图表58:法国CAC40择时策略加权组合 27
图表59:建筑行业指数择时策略加权组合 27
图表60:建材行业指数择时策略加权组合 27
图表61:彭博铝指数择时策略加权组合 28
图表62:彭博原油指数择时策略加权组合 28
图表63:塑料择时策略加权组合 28
图表64:澳元
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