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?期货从业资格之期货投资分析题库与答案
单选题(共60题)
1、Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,以下关于其性质说法错误的是()。
A.看涨期权的Delta∈(0,1)
B.看跌期权的Delta∈(-1,0)
C.当标的价格大于行权价时,随着标的资产价格上升,看跌期权的Delta值趋于0
D.当标的价格小于行权价时,随着标的资产价格下降,看涨期权的Delta值趋于1
【答案】D
2、基差交易是指以期货价格加上或减去()的升贴水来确定双方买卖现货商品价格的交易方式。
A.结算所提供
B.交易所提供
C.公开喊价确定
D.双方协定
【答案】D
3、可逆的AR(p)过程的自相关函数(ACF)与可逆的MA(q)的偏自相关函数(PACF)均呈现()。
A.截尾
B.拖尾
C.厚尾
D.薄尾
【答案】B
4、用季节性分析只适用于()。
A.全部阶段
B.特定阶段
C.前面阶段
D.后面阶段
【答案】B
5、2005年,铜加工企业为对中铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。如果11月初,铜期货价格下跌到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨。企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本)
A.342
B.340
C.400
D.402
【答案】A
6、某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。
A.342
B.340
C.400
D.402
【答案】A
7、考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25,资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1,X和Y相关系数为0.3,下面()最接近该组合的波动率。
A.9.51
B.8.6
C.13.38
D.7.45
【答案】D
8、一般而言,GDP增速与铁路货运量增速()。
A.正相关
B.负相关
C.不确定
D.不相关
【答案】A
9、我国食糖主要包括甘蔗糖和甜菜糖,季节性生产特征明显,国内食糖榨季主要集中于()。
A.11月至次年7月
B.11月至次年1月
C.10月至次年2月
D.10月至次年4月
【答案】D
10、根据下面资料,回答91-93题
A.129.48
B.139.48
C.149.48
D.159.48
【答案】C
11、影响波罗的海干散货运价指数(BDI)的因素不包括()。
A.商品价格指数
B.全球GDP成长率
C.全球船吨数供给量
D.战争及天灾
【答案】A
12、如果积极管理现金资产,产生的收益超过无风险利率,指数基金的收益就将会超过证券指数本身,获得超额收益,这就是()。
A.合成指数基金
B.增强型指数基金
C.开放式指数基金
D.封闭式指数基金
【答案】B
13、一般的,进行货币互换的目的是()。
A.规避汇率风险
B.规避利率风险
C.增加杠杆
D.增加收益
【答案】A
14、2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳,到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳,当日汇率为6.1881,港杂费为150元/吨。3月大豆到岸完税价是()元/吨。(1美分/蒲式耳=0.36475美元/吨,大豆关税税率3%,增值税13%)
A.3150.84
B.4235.23
C.3140.84
D.4521.96
【答案】C
15、利用()市场进行轮库,储备企业可以改变以往单一的购销模式,同时可规避现货市场价格波动所带来的风险,为企业的经营发展引入新思路。
A.期权
B.互换
C.远期
D.期货
【答案】D
16、某投资银行通过市场观察,目前各个期限的市场利率水平基本上都低于3个月前的水平,而3个月前,该投资银行作为债券承销商买入并持有了3个上市公司分别发行的固定利率的次级债X、Y和Z,信用级别分别是BBB级、BB级和CC级,期限分别为4年、5年和7年,总规模是12.8亿美元。为了保护市场利率水平下行所带来的债券价值上升,该投资银行发起了合成CDO项目。
A.3年
B.5年
C.7年
D.9年
【答案】A
17、一个模型做22笔交易,盈利10比,共盈利50万元;其余交易均亏损,共亏损10万元,该模型的总盈亏比为()。
A.0.2
B.0.5
C.2
D.5
【答案】D
18、根据法国《世界报》报道,2015年第四季度法国失业率仍持续攀升,失业
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职业建造师,造价工程师、安全工程师、工程概预算精通,从事相关工作10余年,实际与理论结合。
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