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2022年-2023年中级银行从业资格之中级风险管理

考试题库

单选题（共40题）

1、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略

【答案】A

2、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（ ）。

4

2

3

1

【答案】C

3、商业银行公司治理结构应确保（ ）对商业银行的战略性指导和对管理人

员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.员工

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度

【答案】D

30、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是( )O

A.充分考虑利益相关者的期望

B.将风险偏好与战略规划有机结合

C.持续地监测与报告

D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加

【答案】D

31、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。

A.外部审计和银行监管侧重点有所不同

B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性

C.外部审计与银行监管相辅相成

D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据

【答案】D

32、邓肯?威尔逊开发出了()方法。

A.因果关系模型

B.关键风险指标

C.风险诱因

D.风险缓释

【答案】A

33、下列关于信用风险的说法.正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同

【答案】C

34、下列不属于战略风险识别的层面的是（）。

A.技术层面

B.宏观战略层面

C.中观管理层面

D.微观执行层面

【答案】A

35、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）o

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护金融市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护存款人的利益

36、下列因素不是信用风险缓释方式的是（ ）。

A.贷款定价

B.合格的抵（质）押品

C.合格的净额结算

D.合格的保证和信用衍生工具

【答案】A

37、下列关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

【答案】C

38、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是

（ ）O

I、II、IV、III

II、I、IILIV

II、I、IV、III

I、II、IILIV

39、信用评分模型的关键在于（ ）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定

【答案】C

40、商业银行将（ ）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业

银行声誉的一个重要层面。

A.领导能力

B.企业社会责任

C.盈利能力

D.战略发展计划

【答案】B

多选题（共20题）

1、针对操作风险的压力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影响（）。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.信息科技系统事件

D.实物资产的损坏

E.执行、交割和流程管理事件

【答案】ABCD

2、监管机构对银行业金融机构进行审慎有效的监管，其主要目标有()。

A.推动银行业资产规模的快速增长

B.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解

D.增进市场信心

E.保护广大存款人和金融消费者的利益

【答案】BCD

3、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-

mcXVaRaug)+Max(sVaRt—1,msXsVaRaug)的表述正确的有()。

VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值

C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaug)乘以ms,ms固定为3

D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之