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金融工程|专题报告
图表索引
图1:2024年以来每月末跌破面值的可转债数量5
图2:2024年负向剔除转债组合净值表现17
图3:2024年负向剔除转债组合月度收益17
表1:预警方案:退市风险与退市风险警示8
表2:交易类退市风险预警(2024年7月15日)9
表3:其他风险警示预警(2024年7月15日)9
表4:预警方案:事件型信用风险12
表5:预警方案:打分型信用风险12
表6:事件型信用风险预警(2024年7月15日)13
表7:打分型信用风险预警(2024年7月15日)15
表8:2024年负向剔除转债组合收益情况对比17
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金融工程|专题报告
一、近年转债风险事件复盘
2024年以来,可转债市场风险事件频发,退市风险与信用风险成为转债市场的
关注焦点。以下我们对近年以来的重点风险事件进行梳理。
自2019年起,蓝盾信息安全技术股份有限公司持续收到关注函、年报问询函等。
2021年12月,公司因涉嫌信息披露违法违规收到证监会立案告知书,被立案调查。
2023年6月30日,公司收到深交所终止上市决定。7月30日,蓝盾股份以不能偿还到
期债务为由申请破产清算。7月31日蓝盾转债因正股退市在交易所摘牌,成为可转债
市场上近30年的首支整理退市的转债。
红相股份由于2022年年度财务报告问题,其股票交易于2023年5月5日开市起即
被实施退市风险预警,红相转债当天下跌超过18%。2023年5月,公司因涉嫌信息披
露违法违规及欺诈发行被被中国证监会立案调查,并于次年2月确认2017年-2022年
年度报
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