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2013FRM一级模考试题
1.Inanalyzinocommonly-usedVARmethods,whichofthefollowingstatementsregarding
suchmethodsisleastlikelycorrect?
A.Thedelta-normalmethodoftenresultsinalowerproportionofdistributionswiththin
tails.
B.Thedelta-normalmethoddoesnotallowforareasonablevaluationofoption-like
positions.
C.Thehistoricalsimulationmethodoftenrecognizeschangesinvolatilityandcorrelations
fromstructuralchanges.
D.Thehistoricalsimulationmethodisnotsubjecttomodelrisk.
2.A$1,000parcorporatebondcarriesacouponrateof6%,payscouponssemiannually,and
hastencouponpaymentsremainingtomaturity.Marketratesarecurrently5%.Thereare90
daysbetweensettlementandthenextcouponpayment.Thedirtyandcleanpricesofthebond,
respectively,areclosestto:
A.$1,043.76,$1,013.76
B.$1,043.76,$1,028.76
C.$1,056.73,$1,041.73
D.$1,069.70,$1,054.70
3.Whichofthefollowingstatementsregardingoption“Greeks”is(are)correct?
IVegaishighestwhenoptionsareat-the-money.
IIForwardinstrumentscannotbeusedtocreategamma-neutralpositions.
IIIRhoishigherforat-the-moneyversusin-the-moneyoptions.
IVThetarepresentstheexpectedchangeindeltaforachangeinthevalueofthe
underlyinginstrument.
A.IandIIIonly
B.Iand
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