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中金增强型债券收益集合资产管理计划 2009 年第三季度资产管理报告 2009 年9 月30 日 集合计划管理人：中国国际金融有限公司 集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇〇九年十月二十八日 中金增强型债券收益集合资产管理计划2009 年第3 季度报告 §1 重要提示 本报告由中金增强型债券收益集合资产管理计划（“本集合计划” ）管理人中国国 际金融有限公司（“ 中金公司” ）编制。 本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司于2009 年 10 月20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告。 本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资 产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资 决策前应仔细阅读本集合计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期自2009 年7 月1 日起至9 月30 日止。 本报告内容由管理人负责解释。 §2 集合计划产品概况 集合计划全称： 中金增强型债券收益集合资产管理计划 交易代码： 920007 集合计划运作方式： 限定性、开放式 集合计划成立日： 2009 年2 月26 日 报告期末集合计划份额： 490,683,083.15 份 集合计划存续期限： 8 年 本集合计划旨在为投资者提供高流动性的稳定增值 投资目标： 投资工具，投资过程中将在优先考虑委托资产安全性 和流动性的前提下，追求资产的长期稳定增值。 以公司债、企业债等高信用类等级债券以及国家信用 等级债券为主要投资工具，不投资股票二级市场，争 投资策略： 取本集合计划资产的安全性和高流动性；在固定收益 品种投资的基础上，适时参与新股/新债的申购，利用 较低风险投资品种，增厚集合计划收益；并通过参与 1 中金增强型债券收益集合资产管理计划2009 年第3 季度报告 市场创新产品，谨慎承担流动性风险和信用风险以有 效提高收益。 业绩比较基准： 无 本集合计划的投资范围和结构设计使其具有高流动 性、较低风险、稳健收益的特征，适合风险承受能力 风险收益特征： 较低及风险厌恶型的投资者或投资组合中低风险配 置部分。 集合计划管理人： 中国国际金融有限公司 集合计划托管人： 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和集合计划净值表现 3.1 主要财务指标 报告期 主要财务指标 （2009 年7 月1 日-2009 年9 月30 日） 1.本