《商业银行经营管理》教学大纲.pdfVIP

《商业银行经营管理》教学大纲 课程名称：商业银行经营管理 英文名称：Banking Management 学分： 3 总学时：54 实验（上机）学时： 开课专业：资产评估专业，财务管理专业 一、课程性质、目的和培养目标 商业银行经营管理是资产评估专业和财务管理专业的学位课。 商业银行经营管理介绍美国商业银行各种具体业务，并对当前美国商业银行风 险管理的主要方法进行了系统阐述，包括财务报表分析、非利息收入与费用管理、 利率风险管理的两种方法、信用风险管理、流动性风险管理、负债管理、贷款的盈 利能力分析等等内容。通过本课程的学习，使学生掌握商业银行风险管理的基本方 法。 本课程采用双语教学。 二、预修课程 财务管理，基础会计学。 三、课程内容和建议学时分配 章 节 内 容 学时 第一章 美国商业银行变革的力量 6 课时 第一节 美国商业银行法律环境的变化 主要介绍规范商业银行经营的两种法律废除对商业银行产生的影响。 第二节 市场竞争发生的变化 包括存款竞争、贷款竞争、中间业务竞争、金融创新等共同影响了商业 银行的业绩。 第三节 商业银行经营方法的变革 外部环境的变化促使商业银行必须进行管理变革。 第二章 利率风险管理 15 课时 第一节 利率风险的概念 介绍利率发生的变化及其对商业银行业绩的影响。 第二节 利率风险管理的方法之一：GAP 法 介绍 GAP 的计算及其对商业银行业绩的影响。 第三节 利率风险管理的方法之二：DURATION 法 介绍久期的计算及其经济含义，分析其对管理利率风险的重要意义 第三章 信用风险管理 12 课时 第一节 信用风险的概念 介绍信用风险的构成要素，对影响信用风险的各个影响因素作简要介 绍。 第二节 巴塞尔协议 介绍 1988 年巴塞尔协议的基本内容，同时对 2006 年巴塞尔协议的内容 作一简要介绍。 第三节 资本的计算 通过对巴塞尔协议的讲解，说明资本的构成，资本对抵抗信用风险的作 用。 第四章 清偿风险管理 3 课时 第一节 清偿风险的概念 说明清偿风险对银行经营的重要性。 第二节 流动性规划 说明流动性规划的重要性及其制定。 第三节 对现金资产的管理 现金资产的来源与使用的均衡。 第五章 信贷政策 6 课时 第一节 信贷政策的概念 说明信贷政策对信用风险事前预防的重要性。 第二节 信贷政策的构成 说明信贷政策的关键点。 第三节 企业贷款管理 说明企业贷款发放的流程及对应的管理点。 第四节 个人贷款管理 说明零售贷款的信用风险控制点。 第六章 负债管理 3 课时 第一节 银行负债