【精品】2011银行从业《风险管理》知识点及例题解析.doc

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第1章 风险管理基础   一、风险与风险管理   具备领先的风险管理能力和水平,成为商业银行最重要的核心竞争力   (一)风险与收益   1.风险的三种定义   (1)风险是未来结果的不确定性:抽象、概括   (2)风险是损失的可能性:损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式   (3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离,即波动性   符合现代金融风险管理理念:风险既是损失的来源,同时也是盈利的基础   2.风险与收益的关系:平衡管理   3.切勿将风险与损失混淆   风险:事前概念,损失发生前的状态   损失:事后概念   4.损失类型   预期损失——提取准备金、冲减利润   非预期损失——资本金   灾难性损失——保险   (二)风险管理与商业银行经营   我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则   风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一   1.承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力   (1)依靠专业化的风险管理技能;   (2)两个例子   开发和管理基金;   外汇交易和衍生品交易   做市商:《指引》所称银行间外汇市场做市商,是指经国家外汇管理局(以下简称外汇局)核准,在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时,承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。   2.作为商业银行实施经营战略的手段,极大地改变了商业银行的经营管理模式   从片面追求利润的管理模式转向实现“经风险调整的收益率”最大化的管理模式;   从定性分析为主的传统管理方式转向定量分析为主的风险管理方式;   从分散风险管理的模式转向全面、集中管理模式。   3.为商业银行的风险定价提供依据,并有效管理商业银行的业务组合   4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值   具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能;   5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存发展的需要,也是金融监管的迫切要求   决定商业银行风险承担能力的两个因素:资本规模、风险管理水平   (三)商业银行风险管理的发展   商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求   1.资产风险管理模式阶段   20世纪60年代以前   偏重于资产业务,强调保持商业银行资产的流动性   2.负债风险管理   20世纪60年代-70年代   为扩大资金来源,避开金融监管限制,变被动负债为积极性的主动负债;同时,加大了经营风险   华尔街的第一次数学革命:马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型(CAPM)   3.资产负债风险管理模式   20世纪70年代   通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散,实现总量平衡和风险控制   缺口分析、久期分析成为资产负债风险管理的重要手段   华尔街第二次数学革命:欧式期权定价模型   4.全面风险管理模式   20世纪80年代后   非利息收入比重迅速增加   1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成   2004年《巴塞尔新资本协议》标志现代商业银行风险管理出现了一个显著变化,由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举,信贷资产与非信贷资产并举,组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。   提倡应用VAR(Value at risk)方法计量市场风险。   (1)全球的风险管理体系   (2)全面的风险管理范围   (3)全程的风险管理过程   (4)全新的风险管理方法   (5)全员的风险管理文化   在多年的管理实践中,人们意识到一个银行内部不同部门或不同业务的风险,有的会相互叠加放大,有的则相互抵消减少。因此,风险的考虑不能仅仅从某项业务、某个部门的角度出发,必须根据风险组合的观点,从贯穿整个银行的角度看风险,即要实行全面风险管理。   Coso《全面风险管理框架》   美国的 COSO委员会,即美国“反对虚假财务报告委员会”所属的内部控制专门研究委员会发起机构委员会Committee of Sponsoring Organizations of the Tread—way Commission.   三个维度:企业目标、全面风险管理要素、企业的各个层级   《全面风险管理框架》三个维度的关系是:全面风险管理的8个要素都是为企业的四个目标服务的;企业各个层级都要坚持同样的四个目标;每个层次都必须从以上8个方面进行风险管理。 1.2 商业银行风险的主要类别   按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险;按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险;   按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险;   按

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