金融产品销售系统_ETF管理.doc

§ 1. ETF管理 ( ETF交易日期设置 功能简介 对于参与券商，在开展ETF的各项业务前必须首先设置ETF交易日期阶段，各业务处理根据设置的交易日期阶段判断业务是否有效，日终处理也根据设置来正确处理业务结算处理。 对于非参与券商可以不设置ETF交易日期。 使用按钮增加交易日期阶段；使用按钮修改选中交易日期阶段；使用按钮删除选中交易日期阶段。 图2-1 详细说明 相关参数说明： 证券代码： 证券代码使用基金的二级市场代码，上证ETF50为510050。 阶段类型： 0-网上现金认购 网上现金认购的委托受理日期。 1-网下现金认购 网下现金认购的委托受理日期。 2-网下股票认购 网下股票认购的委托受理日期。 3-网下股票认购申报 网下股票认购申报转出给基金公司的日期。 4-网下股票认购确认 网下股票认购清算确认日期。 5-基金份额初始化 基金份额初始化清算日期。 6-网下股票过户日 网下股票过户清算日期。 起始日期： 阶段的开始日期。 截止日期： 阶段的结束日期。 注意：交易日期阶段必须正确设置，以保证交易和日终的正确处理。 ( ETF代码信息设置 功能简介 ETF代码信息设置包括代码基本信息设置和成份股信息设置两部分。 详细说明 代码基本信息设置 代码基本信息包括由申购赎回清单文件中转入的ETF申购赎回参数信息和人工设定的网下现金认购、网下股票认购参数信息两部分。 图2-2 使用按钮增加代码基本信息；使用按钮修改选中代码基本信息；使用按钮删除选中代码基本信息； 注意：删除代码信息的同时成份信息也将同时被删除。 各设置参数说明如下： 交易类别： 1-上海。 一级代码： 用于申购赎回的代码。 基金代码： 用于二级市场交易的代码。 资金代码： 用于现金替代和现金差额的代码。 认购代码： 用于网下股票认购、网下现金认购、网上现金认购的代码。 认购款代码： 用于标识认购款的代码。 网下现金认购单位： 网下现金认购的认购数量单位，上证50ETF是1000。 网下现金认购下限： 网下现金认购的认购数量下限，上证50ETF是100000。 网下现金认购上限： 网下现金认购的认购数量上限，上证50ETF是 网下股票认购单位： 网下股票认购的认购数量单位，上证50ETF是100。 网下股票认购下限： 网下股票认购的认购数量下限，上证50ETF是10000。 网下股票认购上限： 网下股票认购的认购数量上限，上证50ETF未限制。 申购赎回单位： 申购和赎回交易的交易单位，上证50ETF是1000000。 预估现金差额： 预估现金差额是不足交易单位的股份对应的现金金额。 现金替代上限： 现金替代的上限比率，现金替代比率超过上限将委托失败。 成份股票个数： ETF基金跟踪指数的成份股个数。 申购赎回状态： 申购赎回允许标志，0-全部禁止 1-全部允许 2-只能申购 3-只能赎回。 IOPV发布标志： IOPV是否通过行情文件发布的标志，0-不发布；1-发布； 当前交易日期： 当前交易日的日期。 前交易日日期： 前个交易日的日期。 前日基准现金差额： 前个交易日申购赎回基准单位的现金差额。 前日基准单位净值： 前个交易日申购赎回基准单位的净值。 前日基金单位净值： 前个交易日ETF基金的单位净值。 成份股信息设置 成份股信息设置成份股的组成数量和现金替代参数。 使用按钮增加成份股信息；使用按钮修改选中成份股信息；使用按钮删除选中成份股信息。 各设置参数说明如下： 交易类别： 1 上海。 证券代码： 基金一级市场代码，必须在证券代码信息中已存在。 成份股票代码： 成份股的股票代码。 成份股票名称： 成份股的股票名称。 成份股票数量： 成份股的申购赎回股票数量。 现金替代标志： 是否可以现金替代的标志，0-不可替代 1-可以替代 2-必须替代。 替代溢价比率： 可以替代时的现金替代溢价比率，用于购入成本。 现金替代金额： 必须替代时的现金替代金额。 (网上现金认购 图2-4 详细说明 认购成功受理后增加客户认购代码的持仓数量，客户可以通过查询认购代码的余额数量来得到累计认购数量信息，不在委托流水中反映。 网下现金认购可以撤销。进行撤销委托时，不需指定原认购委托记录的编号按认购记录整笔撤销，而是通过部分或全部卖出认购代码进行认购撤销，卖出数量即需要减少的认购数量。 认购撤销成功受理后减少客户认购代码的持仓数量，客户可以通过查询认购代码的余额数量来得到累计认购数量信息，不在委托流水中反映。 (网下现金认购申报 功能简介 网下现金认购委托在网上现金认购日通过网上现金认购的申报通道与接口申报到交易所。 网下现金认购申报的作用