《商业银行业务管理培训》.ppt

流动性 商业银行随时满足客户提现和告贷的能力。 为了满足银行的流动性要求，商业银行应保留一定的准备金、活期存款和有价证券等。 美国次贷危机后，向欧洲金融市场蔓延，右为顾客在诺森罗克银行门前等待提款。 流动性 一级准备 二级准备 法定存款准备金：法定存款准备金率 超额存款准备金：超额存款准备金率 有价证券 各种活期存款和短期存款 法定存款准备金率的必威体育精装版进展 国家统计局公布的宏观经济统计数据显示，2009年1季度我国GDP增长6.1％，CPI同比下降0.6%。 中国人民银行进一步加紧货币政策调控。 2007年中央银行10次上调法定存款准备金率，2008年上半年，先后5次上调了存款准备金率。而从2008年9月开始，央行采取降息、下调准备金率、取消商业银行信贷额度等宽松的货币政策。如今，四大国有银行外加交通银行、邮储银行的准备金率已经到了15.5%，其他中小金融机构则为13.5%。 在两会上，央行副行长苏宁公开表示，中国货币政策调整空间仍然非常充裕，央行根据市场变化情况，可以采用调整法定存款准备金率、存贷款利率和公开市场操作等货币政策工具进行调控。特别是法定存款准备金率还有很大的下调空间。 流动性 衡量流动性的常用指标 贷存比：贷款/存款 资产结构比率：流动资产/非流动资产 现金资产率：现金资产/流动资产 商业银行流动性管理方法 法定存款准备金的缺口可有以下解决办法： 资产方1：出售有价证券 资产方2：收回贷款 资产方3：持有超额准备金 负债方1：吸收现金存款 负债方2：从央行借款 负债方3：同业拆借 每种方法都各有利弊:鱼与熊掌不可兼得。 安全性 安全性指银行的资产、收益、信誉以及经营生存发展的条件免受损失的可靠程度。 安全性对于银行至关重要： 1.银行作为一种特殊的企业，经营特殊的商品——资金； 2.银行的风险具有多米诺骨牌效应。 安全性 衡量安全性的指标 1.不良贷款率 2.杠杆比率 3.资本充足率 截至2007年底，我国银行业金融机构整体加权平均资本充足率8.4%，首次达到国际监管水平。达标银行161家，达标银行资产占商业银行总资产的79.0％。 截至2007年底，商业银行按贷款五级分类的不良贷款余额为1.3万亿元，不良贷款率6.2%，比年初下降0.93个百分点。 正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还 关注：借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还贷款本息产生不利影响的因素 次级：借款人的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失 可疑：借款者无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定会造成较大损失； 损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍无法收回，或只能收回极少部分。 银行三性的关系 1.流动性是商业银行正常经营的前提条件，是资产安全性的保证。 2.安全性是商业银行稳健经营的重要原则。 3.盈利性是商业银行的最终目标。 一般来说，安全性与流动性成正比，盈利性与安全性和流动性成反比。 银行应统筹兼顾，寻求三性的最优结合。 二、商业银行风险管理 信用风险管理 利率风险管理 事前（筛选） 事后（监控） 抵押或承诺 首付要求 与客户建立长期关系 预期利率变化可能带来的 损失，并采取相应的措施。 敏感性分析 贷款专业化 缺口分析 存续期分析 信用风险管理战略1：筛选 银行在发放贷款前，要对借款者各方面进行评估，以判断借款者还款意愿和还款的能力，区分借款者的风险。 5C 借款能力（Capacity to borrow）； 借款人的品质（Character）； 资本（Capital）； 放款时的担保（Collateral）； 经营情况（Condition of business）。 信用风险管理战略 3：贷款专业化 贷款专业化：指银行集中于当地企业或某一个特定行业的企业发放贷款。 专业化是否能够降低信用风险？ 从风险管理的角度来看，专业化有悖于分散化原则。 从另一个角度来看，贷款专业化可以利用专业化分工的好处。银行集中在某一特定的行业发放贷款，能更好地对行业内的各个企业比较分析，筛选出信用较好的企业。 案例：深发展谋能源金融专业行 深圳发展银行在20世纪90年代开始涉足油品，2000年，深发展成立了能源事业部，试图做中国能源专业服务银行。 我国的油品市场主要在珠江三角地区，约占全国市场的70%，而深发展则占了该地区客户80%的市场份额。 信用风险管理战略 5：首付要求 个人向银行申请住房抵押贷款时，银行通常要求一定比例的首付款。 首付要求越高，弱化逆向选择和道德风险的功能就越强； 首付要求还可以对借款者起到一种自动筛选的作用。 信用风险管理战略6：与客户建立长期的关系 对借款者：与银行建立长期关