《高成功率交易系统》.doc

什么是交易系统？ 2 交易系统的特点在于它的完整性和客观性 2 投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题： 3 交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险 4 帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。 4 交易系统几个核心内涵 4 1：心态核心。 4 2：得失核心。 5 3：技术核心。 5 超跌反弹， 6 高抛低吸， 6 强势追高， 7 4：控制核心 7 5：跟踪核心 7 6：空仓核心 8 自己的交易系统。 8 建立交易系统总体流程步骤一：『明确交易系统的依据』； 9 建立交易系统总体流程步骤二：『构造交易系统』； 9 建立交易系统总体流程步骤三：『检验交易系统』 10 建立交易系统总体流程步骤四：『执行交易系统』； 10 交易系统的思路 13 程序化交易系统的设计理念浏览 14 程序化交易系统的设计理念 14 程序化交易系统的投资模式 15 1.将交易模式系统化： 15 2.克服人性的四大心理障碍： 15 3.确保交易方法的一致性： 15 投资的关键性优势 15 好-完善自己的交易系统 16 [1]有一句话叫“你交易的是你的信仰”，说的是标准的问题， 16 [2]交易系统的形成并非一夕之功，所谓江山易改，本性难 17 [3] 我只是供应一些必备原料，提供一些基础方法，描述一 18 [4]大致的来说，你可以想象一个鸡蛋：蛋黄，蛋白到蛋壳。 19 [5]华尔街说，“牛也赚钱，熊也赚钱，猪不赚钱”。在不同 20 [6]在道德意义上，投机是不存在的，因为“人是万物的尺 21 [7]人是有弱点的，市场就拿它来开玩笑 22 [8] 关于技术，我不知道该怎么说才好，极力推崇和不屑一 23 [9]子曰：“有教无类”“因材施教”，这是对教师的要求；“运 24 投机概要——致投机者 25 建立高胜算交易系统 这是一篇好文章，也偏颇的地方，但很少。值得细读。我认为交易系统的主要功能是：１、控制价格。２、控制自己。 成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。 　　投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。 　　交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、