2009下半年风险管理模拟考试习题1.doc

2009下半年风险管理模拟考试习题1- 一、单选题（0.5分/题） 1. 商业银行的核心职能是: Ａ　吸存放贷 Ｂ　支付中介 Ｃ　货币创造 Ｄ　风险管理 2. 风险是指： Ａ　损失的大小 Ｂ　损失的分布 Ｃ　结果的不确定性 Ｄ　收益的分布 3. 按照商业银行的发展历程，国外商业银行风险管理经历了（ ）这几个发展阶段。 A资产、负债、资产负债和全面风险管理模式 B负债、资产、资产负债和全面风险管理模式 C资产负债、负债、资产和全面风险管理模式 D资产负债、资产、负债和全面风险管理模式 4. 由于市场价格变量发生变化所引致的风险被称为。 A违约风险 B流动性风险 C信用风险 D市场风险 5. 银行向A借款人贷款100万，向B借款人贷款200万，由于违约因素存在，A借款人最终还款额在50-100万区间服从均匀分布，B借款人最终还款额在100-200万区间服从均匀分布，如果A借款人和B借款人的违约行为相互独立，那么银行最终至少能从两个借款人那里总共收回200万贷款的概率是多少？ A 0.1 B 0.5 C 0.75 D0.9 6. 已知借款人未来资产价值X的概率分布如下: P 0.2 0.3 0.1 0.4 X 100万 300万 500万 1000万 当借款人的资产价值低于500万时便会违约，那么贷款人违约的概率为： A 0.2 B0.3 C0.5 D0.4 7. 《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于：（ ） A 8% B 4% C 12% D 6% 8. 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为： A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 9. 风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是： Ａ　风险管理知识 Ｂ　风险管理制度 Ｃ　风险管理理念 Ｄ　风险管理技能 10. 风险识别方法中常用的情景分析法是指： A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失 C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险21. 外部评级主要依靠： A 专家定性分析 B 定量分析 C 定性分析和定量分析结合 D 以上都不对 22. 预期损失率的计算公式是： Ａ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口 Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额 Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额 Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额 23. 中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？ Ａ　不良贷款清收转化情况 Ｂ　新发放贷款质量情况 Ｃ　新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 Ｄ　以上都是 24. 信用风险经济资本是指： Ａ　商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 Ｂ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 Ｃ　商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 Ｄ　以上都不对 25. 贷款组合的信用风险包括： Ａ　系统性风险 Ｂ　非系统性风险 Ｃ　既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 Ｄ　以上的都不对 26. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是： A15亿 B 12亿 C 20亿 D 30亿 27. 情景分析用于： Ａ　测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 Ｂ　一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 Ｃ　着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 Ｄ　A和C 28. 资产证券化的作用在于： A 提高商业银行资产的流动性 B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C 是一种风险转移的风险管理方法 D 以上都正确 29. 在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？ Ａ　RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本 Ｂ　RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本 Ｃ　RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本 Ｄ　以上都不对 30. 以下属于客户评级的专家判断法的是： Ａ