银行从业资格考试 风险管理.doc

银行业从业人员资格认证考试 风险管理标准预测试卷(五) 一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1由经济学家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。 A债项评级 B市场风险评级 C操作风险评级D国家风险主权评级 2银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。 A经营绩效类指标B风险可控类指标 C资产质量类指标D审慎经营类指标 3下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。 A债务人所处行业颁布新的环保标准 B银行贷款利率提高 C债务人所在地区经济下滑 D债务人投资项目发生重大损失 4某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。 A12.5％ B15.0％ C17.1％ D11.3％ 5在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失／违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。 A违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露 B只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露 C违约损失率是一个事后概念 D估计违约损失率的损失是会计损失 6测试过程中单项分值小计和总分分值不设小数，有小数时四舍五入。如果涉及到需要采取抽样测试确定评价结论的，应根据下列情况确定，其中表述错误的是( )。 A如果在抽样范围内发现违规率在10%（含）以下的，该项评价得满分 B在10%~30%（含）之间的，可得该评价项目分值的30% C在30%以上的，该项评价不得分 D在10%~30%（含）之间的，可得该评价项目分值的50% 7假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。 A1英镑=1.9702美元 B1英镑=2.0194美元 C1英镑=2.0000美元 D1英镑=1.9808美元 8下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。 A时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分 B价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值 C期权的时间价值随着到期日的临近而减少 D期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值 9柜台业务操作风险控制要点不包括( )。 A完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 B严格执行各项柜台业务规定 C设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用 D加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平 10下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。 A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标 C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算 11下列关于市场约束的表述正确的是( )。 A市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等 B市场约束的目的在于保证行政监督的有效性 C市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中 D这些利益相关者采取的举措，不会对银行在金融市场上的运作产生影响 12下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。 A单一客户授信集中度 B不良贷款拨备覆盖率 C营运资金作为生息资产的比例D贷款损失准备金率 13下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是( )。 A我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施 B我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上 C资本充足率=(资本-扣除项)÷信用风险加权资产 D核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)÷(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求) 14下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是( )。 A有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提 B公司治理与公司管理具有相同的内涵 C建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础 D监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量