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南京工业大学概率统计复习概要(考试必备).doc
概率论概要(2007-12-22)
一 事件与概率
1 随机试验,随机事件及其运算。
在一定条件下,其结果不能预先确定而可以重复进行的试验称为随机试验。随机试验的每一个可能结果称为基本事件或样本点,全体可能结果称为样本空间。随机事件A时由若干个基本事件组成,即样本空间的子集:。而全空间称为必然事件,空集称为不可能事件.事件A发生的可能性的度量称为这个事件的概率,记为。
事件的关系与运算
以下引进事件的关系和运算. 既然事件是集合,故事件也遵守集合运算的规则. 以下设 为事件.
“事件 在某次试验中发生”,用集合论的语言就是,其中为这次试验的结果.
包含关系 意味:发生,必发生. 即 .
并 意味: 发生或 发生。即 .
交 意味: , 同时发生。即 .
差 意味:发生但不发生。即.
对立事件 ,即不发生.
若,称 , 互不相容,即 , 不可能同时发生. 这时可记. (一般记,不论是否相容)
运算规律
交换律 .
结合律 .
分配律 .
对偶律 .
对偶律可以推广到有限或无限个事件的情形,例如,对事件有
,
上面的其他运算规律也有类似的推广。
2事件与概率的数学定义,概率空间的概念(柯尔莫哥洛夫公理体系)
一般来讲,我们所关心的事件随着目的和场合的不同而不同,就是在同一样本空间中,各种各样的事件族都可能成为被考察的对象.在概率论中,事件族要求满足如下公理:
公理1.1
1) ;
2)若,则;
3)若,则;
同时满足三个公理的事件族称为代数.我们还容易知道有如下性质:
4) (因为);
5) 若则(由对偶律).
确定好我们关心的事件族代数后,再去考虑中事件发生的概率(或称概率测度).事件发生的概率记为(直观上,表示事件发生的可能性),要求它满足如下公理:
公理1.2
1) ;
2) =1;
3) 完全可加性:若,且互不相容,则
由公理1.2容易推出
4) (在3)中令,即可);
5)有限可加性:若,且互不相容,则
(在3)中令,即可)
三者的结合物称为概率空间。以上是柯尔莫哥洛夫提出的概率空间的公理体系。柯尔莫哥洛夫公理体系同现代的几何基础公理体系不去界说诸如点,线,面这些几何基本元素一样,着眼于规定事件与事件的概率的最基本的性质与关系,而不去解释它们的现实背景与含义;将概率论建立在坚实的数学基础之上.
3 概率的其他性质
加法公式
连续性。对任意单调上升或单调下降的事件列有
其中 (上升情形)或(下降情形)。
4条件概率。若, 则
称为已知A发生的条件下事件B的条件概率。
条件概率的性质:
函数满足概率的三条公理, 称三元组为条件概率空间。
乘法公式
全概公式与逆概公式 若事件不相容且它们至少有一个发生(即,则
5 独立性 称事件独立,若。
称事件独立,若对任意和有
6 独立试验序列 设一次试验中事件A发生的概率为(即)作n次独立重复试验,事件A发生的次数记为X,则
,
二 随机变量及其分布
1随机变量及其分布函数
设为概率空间, 为定义在其上的实函数, 如果对任一实数, 有
(*)
则称为随机变量. (初学者仅需理解随机变量为试验结果的函数,而“可测性”条件 (*) 是数学上的要求,不必深论).
其次令
,
(可简记为)称为随机变量的分布函数. 以后事件常常简记为.
为计算与随机变量有关的各个事件的概率, 我们不必深入到较为抽象的概率空间中去,而可通过具体的实变元实函数进行. 因此, 数学分析一切工具都可运用, 这就是引进分布函数的好处.
分布函数具有如下性质
1) 单调不减: 如果, 则.
2) 右连续: .
3) .
4) .
且 ,
,
2离散型随机变量
离散型随机变量X是仅可能取有限个或者可列个值的随机变量. 设X可能取的值为:
.
它取各个值的概率, 即概率分布为:
.
还可以列为概率分布表:
显然有
1) ;
2) .
又离散型随机变量X的分布函数显然为
=, .
它是阶梯函数.
3 连续型随机变量
如果存在非负可积函数,使对,都有
(1)
我们称这样的随机变量X为(绝对)连续型随机变量;称p(x)为它的概率密度函数,简称为密度. 显然具有如下性质:
1) p(x)≥0 ?∞x∞
2)
又随机变量X落在区间的概率为
显然X落于区间或的概率与落在区间的概率一
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