sz Lecture 10 (信贷组合管理).pdf

信贷资产组合管理 谢 群  2012 1 银行风险管理的演进 20世纪60年代前 单项资产风险管理 关注单笔贷款，以定性为主分析贷款风险，较保守的逃避风险 20世纪70年代后期 资产负债风险管理 强调资产、负债业务风险的协调管理，初步引入了风险的定量分析 抵押物估值优化 1988年 《巴塞尔资本协议》 资本充足率管理 监管发起和银行执行，认为资本充足率代表了银行应对风险能力 20世纪90年代初 组合风险管理 认识到资产之间的相关性，强调分散风险，降低行业、区域集中性。 全面风险管理 风险管理目标与政策 银行内部 风 风 风险识别 险 险 管 信 监管部门 理 风险测量 息 处 文 理 新巴塞尔资本协议 化 风险监测 和 建 报 银行利益 设 告 相关方 风险管理 商业银行信用风险内部管理体系 核心应用 : 高级应用: •授信审批 • 经济资本 •监控和预警 • 风险战略 •信用限额 • 风险拨备 P映射 •信贷政策 • 贷款定价 •风险报告 • 绩效考核 PD