- 1、本文档共48页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第六章 多元时间序列分析 本章结构 平稳时间序列建模 虚假回归 单位根检验 协整 误差修正模型 6.1 平稳时间序列建模 ARIMAX模型结构 例6.1 在天然气炉中,输入的是天然气,输出的是 , 的输出浓度与天然气的输入速率有关。现在以中心化后的天然气输入速率为输入序列,建立 的输出百分浓度模型。 输入/输出序列时序图 输入序列 输出序列 一元分析 拟合输入序列 拟合输出序列 多元分析 协相关图 拟合回归模型 模型结构 模型口径 拟合残差序列 偏自相关图 残差拟合模型 拟合模型 ARIMAX模型拟合效果图 6.2 虚假回归 假设条件 检验统计量 虚假回归 6.3 单位根检验 定义 通过检验特征根是在单位圆内还是单位圆上(外),来检验序列的平稳性 方法 DF检验 ADF检验 PP检验 DF检验 假设条件 原假设:序列非平稳 备择假设:序列平稳 检验统计量 时 时 DF统计量 时 时 DF检验的等价表达 等价假设 检验统计量 DF检验的三种类型 第一种类型 第二种类型 第三种类型 例6.2 对1978年-2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数序列 和生活消费支出对数序列 进行检验 例6.2 时序图 例6.2 输入序列的DF检验 例6.2 输出序列的DF检验 ADF检验 DF检验只适用于AR(1)过程的平稳性检验 。为了使检验能适用于AR(p)过程的平稳性检验,人们对检验进行了一定的修正,得到增广检验(Augmented Dickey-Fuller),简记为ADF检验 ADF检验的原理 若AR(p)序列有单位根存在,则自回归系数之和恰好等于1 ADF检验 等价假设 检验统计量 ADF检验的三种类型 第一种类型 第二种类型 第三种类型 例6.2续 对1978年-2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数差分后序列 和生活消费支出对数差分后序列 进行检验 例6.2 序列的ADF检验 例6.2 序列的ADF检验 PP检验 ADF检验主要适用于方差齐性场合,它对于异方差序列的平稳性检验效果不佳 Phillips和 Perron于1988年对ADF检验进行了非参数修正,提出了PP检验统计量。 PP检验统计量适用于异方差场合的平稳性检验,且服从相应的ADF检验统计量的极限分布 PP检验统计量 其中: 例6.2续 对1978年-2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数差分后序列 和生活消费支出对数差分后序列 进行PP检验 例6.2 序列的pp检验 例6.2 序列的PP检验 例6.2 二阶差分后序列的PP检验 6.4 协整 单整的概念 如果序列平稳,说明序列不存在单位根,这时称序列为零阶单整序列,简记为 假如原序列一阶差分后平稳,说明序列存在一个单位根,这时称序列为一阶单整序列,简记为 假如原序列至少需要进行d阶差分才能实现平稳,说明原序列存在d个单位根,这时称原序列为阶单整序列,简记为 单整的性质 若 ,对任意非零实数a,b,有 若 ,对任意非零实数a,b,有 若 , 对任意非零实数a,b,有 若 , 对任意非零实数a,b,有 协整的概念 假定自变量序列为 ,响应变量序列为 ,构造回归模型 假定回归残差序列 平稳,我们称响应序列 与自变量序列 之间具有协整关系。 协整检验 假设条件 原假设:多元非平稳序列之间不存在协整关系 备择假设:多元非平稳序列之间存在协整关系 检验步骤 建立响应序列与输入序列之间的回归模型 对回归残差序列进行平稳性检验 例6.2续 对1978年-2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数序列 和生活消费支出对数序列 进行EG检验。 构造回归模型 拟合模型 一元线性模型 估计方法 最小二乘估计 拟合模型口径 残差序列单位根检验 最终拟合模型 误差修正模型 误差修正模型(Error Correction Model)简称为ECM,最初由Hendry和Anderson于1977年提出,它常常作为协整回归模型的补充模型出现 协整模型度量序列之间的长期均衡关系,而ECM模型则解释序列的短期波动关系 短期影响因素分析 响应序列的当期波动 主要会受到三方面短期波动的影响 输入序列的当期波动 上一期的误差 纯随机波动 误差修正模型 例6.2续 对1978年-2002年中国农村居民家庭人均纯收入对数序列 和生活消费支出
您可能关注的文档
- 第六章作用于呼吸系统的药物.ppt
- 第七章 国际货物运.ppt
- 第七章#质检工程.ppt
- 第七章半导体激光器.ppt
- 第三讲 嵌入式编程.ppt
- 第三章 呼吸系统.ppt
- 第三章 SketchUp的坐标系统与基础绘图工具.ppt
- 第三章 飞行原理.PPT
- 第三章 会计凭证与账簿.ppt
- 第三章 马克思主义科学技术方法论.ppt
- 四川省德阳市罗江中学2025届高三考前热身化学试卷含解析.doc
- 山东省枣庄现代实验学校2025届高三下学期第五次调研考试化学试题含解析.doc
- 吉林省长春市十一高中等九校教育联盟2025届高三一诊考试生物试卷含解析.doc
- 2025届江苏省盐城市伍佑中学高考仿真模拟化学试卷含解析.doc
- 2025届广西贺州中学高考冲刺押题(最后一卷)生物试卷含解析.doc
- 安徽省池州市贵池区2025届高三第一次模拟考试生物试卷含解析.doc
- 宁夏银川一中2025届高三(最后冲刺)化学试卷含解析.doc
- 广东省广州市增城区四校联考2025届高考压轴卷化学试卷含解析.doc
- 2025届邯郸市第一中学高考生物必刷试卷含解析.doc
- 2025届安徽省安庆市石化第一中学高考仿真卷化学试卷含解析.doc
文档评论(0)