商业银行流动性风险管理.pptVIP

第十二章 商业银行流动性 风险管理 教学目的要求： 分析、掌握流动性管理理论及对商业银行业务发展的影响；掌握流动性风险控制措施；了解我国商业银行流动性管理现状。 第一节 商业银行流动性 管理理论 （一）商业贷款理论 **商业贷款理论是18世纪英国和19世纪美国 的商业银行所遵循的一种确定银行资金分配 方向的理论。其主要观点为： ？？ ** 英国著名的经济学家亚当·斯密在其代表 作《国民财富的性质和原因的研究》中最早 对商业性贷款理论进行了表述。 （二）资产转换理论 **资产转换理论最早由美国的莫尔顿于 1918年在《政治经济学杂志》上发表的 “商业银行及资本形成”一文中提出的，其 主要内容是？ （三）预期收入理论 预期收入理论最早是美国的普鲁克诺于1949年在《定期放款与银行流动性理论》一书中提出的。其主要观点是？ 二、负债管理理论 （二）负债管理理论产生的背景 三、资产负债管理理论 （三）资产负债管理理论的意义 1、总量平衡原则 资产负债总量平衡主要表现在以下几个层次： （1）负债总量的平衡； （2）资产总量平衡 ； （3）资产负债总量的平衡。 2、 偿还期对称原则 3、目标替代原则 二、 流动性危机实例——美国大陆伊利诺银行的流动性危机 原因 过程 救助措施 启示 四、流动性衡量 充足的流动性能够为银行争取时间，解决已出现或将要出现的问题。流动性危机对银行的打击不仅是经营亏损，而且会严重影响银行的信誉，关系到银行的存亡。银行应该清楚地了解自己的流动性状况，适时解决可能出现的流动性风险。但是，怎样衡量流动性不仅是实践中的一项难题，在理论上也尚无定论。 第三节 商业银行流动性 管理策略 一、资产流动性管理策略 流动性资产必须具备三个特征： 1、流动性资产必须有良好的市场，能够很快地转换为现金； 2、必须有合理稳定的价格，不论在多短时间内出售这种资产或出售规模有多大，市场总能有足够的容量吸收而不引起价格的明显下跌； 3、它必须能够反向操作，使出售者能够恢复其原有的投资(本金)，且遭受损失的风险很小。 二、负债流动性管理策略 ——主动借入资金 商业银行通过借入资金来满足流动性需求有许多优点：（１）需要时借入资金；而不必总在资产中保存一定数量的流动性资产，提高了银行的潜在收益。（２）借入资金可以使银行保持其资产规模和构成的稳定性。与此相反，卖出资产换取流动性资金会使其总资产存量下降，从而缩小银行规模。（３）负债管理有其自身的控制杠杆——借入资金的利率。 弊端呢？ 三、平衡流动性管理策略(或资产负债管理) 由于负债流动性管理中的高风险与资产流动性管理中的高成本，大多数银行在其流动性管理中采取折衷原则——采用平衡流动性管理：一部分流动性需求由自身资产来满足；另一部分预计的流动性需求则由与相关银行和其他资金供应者事先达成的信用安排来弥补；突发性的现金需求通常通过立即借款来满足；期限远一些的流动性资金可由计划好的中短期贷款解决；在需要提高其流动性时，有价证券也可转换成现金。 在平衡流动性管理策略中，较常用的方法是流动性缺口管理。 流动性缺口管理的基本原理 流动性缺口为零时，意味着？ 流动性缺口为正时，意味着？商业银行应如何调整？ 流动性缺口为负时，意味着？商业银行应如何调整？ 第四节 我国国有商业银行流动性风险管理 一、国有商业银行流动性风险的现状分析 二、国有商业银行流动性风险的控制对策 1、发挥系统调控功能，建立流动性风险的内控机制 2、搞好预测和分析，建立健全流动性风险预警机制 3、尽快补充银行资本金，提高资本充足率 4、调整资产结构，增强资产流动性 5、提高资产质量，降低流动性风险 6、加快金融创新步伐，提高防范流动性风险的能力 * * 1 一、 资产管理理论 资产管理理论的核心是商业银行将经营管理的重点放在资产方面，通过资产结构的适当安排，来保持资产的流动性。由于经济环境的变化和银行业务经营的发展，资产管理理论经历了商业贷款理论、资产转换理论和预期收入理论几个不同的发展阶段。 2 3 **对商业银行业务发展的影响？ 4 **评价资产转换理论。 **资产转换理论对商业银行业务发展的影响？ 5 **评价预期收入理论。 **该理论对商业银行业务发展有何作用？ 6 (一) 负债管理理论的基本内容 ?所谓负债管理理论是主张商业银行将其经营管理的重点放在负债方面，通过寻找新的资金来源，来实现经营方针的要求。负债管理理论也是一种关于银行流动性的理论。 **对商业银行业务发展有何影响？ (1) 经济发展的推动。 (2)金融竞争的作用。 (3)金融环境