一种基于价格结构统计规律的交易策略：——价格形态策略点评.pdfVIP

证券研究报告：量化投资策略点评 量化选股：价格形态系列 一种基于价格结构统计规律的交易策略： 报告时间：2014 年1 月21 日 ——价格形态策略点评 相关报告： 在之前的“价格形态系列”报告中，我们发现价格结构间存在稳定的统计 “四价拐点”组合形态分析及其交易策 略——寻找市场的大概率事件 规律，该点评报告专门针对其中一个最显著的统计规律设计交易策略。 再谈“四价拐点”组合形态及其交易策 略——寻找市场的大概率事件 TDDTB （Three Days Down Then Buy ）交易策略：根据典型大盘指数的价格 三谈“四价拐点”交易策略系统架构及 结构制作系统性风险指标，并据此判断是否存在系统性风险，若指标没有发出 跟踪——寻找市场的大概率事件 系统性风险信号，则实施策略0；若发出信号，尽管策略0 发出买入信号，也 四议“四价结构”的统计规律及其他— —寻找市场的大概率事件 不买卖股票。 那些年我们一起追过的缠论：包含处理、 分型、笔的量化 判断系统性风险的指标：以上证50 指数为例，计算其开盘价、最高价、 最低价、收盘价的平均价之状态序列，如果连续三天的状态结构为ddd ，则认 为发生了系统性风险，继而忽略策略0 接下来发出的买入信号；否则没有发生 系统性风险，按策略0 发出的买入信号买入。 分析师：梁玉梅 策略 0：对某一种指数的成分股，若股票出现bddy 的结构时，以第四价 执业证书编号：S0760511010020 买入该股票，以接下来的收盘价（第五价）卖出平仓。 Tel：010 E-mail：liangyumei@ TDDTB 交易策略测试结果：测试时间：2013-1-4 至2014-1-17，初始资金： MSN: meiyuliang2000@163.com 105729.03；当前资金：124457.59；当前收益率：17.71% 。最大回撤：3607.28 研究助理 元，发生于2014-1-17,最大回撤比率2.8%。夏普比率：1.62，手续费：6060.92 王林 元，盈利天数103，亏损天数82 ，持平天数59 。 021 wanglin1@ “四价结构”交易策略持续跟踪：初始资金：21370.53 ；当前资金： 地址：上海市浦东新区源深路 1088 号葛 洲坝大厦7 层 26231.94.24 ；当前收益率：22.75% 。最大回撤：1677.11 元，发生于2013-06-24， 夏普比率：2.13，手续费：4483.46 元，盈利天数134，亏损天数108，持平天 联系人:张小玲、孟军 数2 。 0351-8686990，010 zhangxiaoling@ mengjun@ 请务必阅读正文之后的特别申明 价格形态系列/TDDTB 策略点评 在报告《寻找市场的大概率事件：四议“四价结构”的统计规 律及其他》中，我们指出：任何一种 “四价结构对”均由两组结构 对演变而来