第一章风险与风险管理85301.ppt

风险管理 黄艳艳 QQ:1721833025hyy5019@ 思考： 哪些行业受气象影响？ 自然灾害是否属于风险管理的范畴？ 第一章 风险与风险管理 引导案例：P1 第一节 风险 第二节 企业风险 第三节 风险管理 本章推荐阅读：P22 本章案例讨论：P20-21 小组讨论：巴林银行破产与风险管理 第一节 风险 一、风险的概念与本质 定义：由于事件结果客观存在的不确定性而导致人们遭受损失的多少以及这些损失发生的可能性的大小。 从本质上讲，风险就是速度，确切地说是人的反应速度与实务的变化速度之比。 二、风险的特征 1.不确定性 由于对未来事件是否发生以及发生的程度缺乏足够的认识，而产生的一种怀疑状态，这也是主观上的不确定性。 另一种不确定性是由一些不可预测的偶然性因素所导致的，因而也是客观存在的，这被称为客观上的不确定性。 如果未来事件的发生是必然的，那么这种情况就属于确定型的。 2.损失 指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实。损失的要素之一是经济价值的减少，它是以货币单位进行衡量的。要素之二是非故意或非预期。 风险与损失不存在决然的对应关系。有无风险与有无损失可以组成四种情况。 有损失的风险事件中，损失可以分为直接损失和间接损失。 直接损失是风险事故对标的本身所造成的破坏，是风险事故导致的初次效应。 间接损失是风险事故的后续效应，是由直接损失所造成的破坏 三、风险的计量 对风险进行度量的关键指标包括两个：损失幅度和损失概率。 损失幅度是指在一定时期内，某一风险事故一旦发生，可能造成的最大损失数值。 损失概率是指损失发生的可能大小。 通常运用概率和树立统计的方法进行先验性判断。 只要损失不严重，不管发生的概率高还是低，都属于低风险事件，如象限II和III。 如果损失的后果很严重并且发生的概率很高，则属于高风险事件，如象限I， 但是，对于损失严重，但发生概率不是很高的事件，则需要依靠经验和专业技术进行判断。 四、风险的分类 1.动态风险和静态风险 2.纯粹风险和投机风险 3.可分散风险和不可分散风险 4.其他风险分类方法 基本风险和特定风险 主观风险和客观风险 财产风险、人身风险、责任风险和信用风险 自然风险、社会风险、经济风险和政治风险。 等等 1.动态风险和静态风险 动态风险是由于企业外部环境变化而带来的损失的可能性。企业外部环境变化主要是宏观经济、产业发展、竞争对手以及客户等因素的变化，这些变化不可控制，但是均有可能为企业带来潜在的经济损失。 静态风险是指在经济环境没有变化时发生损失的可能性，往往是由于自然客观因素或者人为不遵守规章制度造成。 动态风险和静态风险划分的标准是外部社会经济环境是否发生变化。二者的区别之一是动态风险的影响范围会大于静态风险，后者往往只对少数当事人产生影响。区别之二是静态风险对社会带来实实在在的损失，而动态风险往往是对社会一部分人有弊而对另一部分人有益。 2.纯粹风险和投机风险 纯粹风险是指只有损失机会，而无任何利益的风险。 投机风险是指既有损失可能性，也有盈利可能性的风险。 二者的区别之一是，纯粹风险只能产生有损失和无损失两种结果，而投机风险可以产生有损失、无损失和有利益三种。区别之二是纯粹风险的风险事故及其损失程度一般可以通过大量的统计资料进行科学预测，而投机风险很难做到这一点。 3.可分散风险和不可分散风险 有的风险可能会影响到整个人类，如目前的全球经济危机，这类风险为不可分散风险。 有的风险是可以通过足够多的参与者进行联合而分摊的，这类风险为可分散风险。 区分可分散风险和不可分散风险具有很大的必要性，因为它将影响风险管理中联合或者风险分担是否有效。可分散风险是风险管理的重要内容。 4.其他风险分类方法 按照风险所涉及的范围分为基本风险和特定风险； 按照风险是否由于精神或者心理状态所产生分为主观风险和客观风险； 按照潜在损失形态划分为财产风险、人身风险、责任风险和信用风险； 按照形成损失的原因分为自然风险、社会风险、经济风险和政治风险。 补充： 现代风险的特点 人口增长对风险的影响 经济发展对风险的影响 全球化对风险的影响 科技进步对风险的影响 国际关系变化对风险的影响 第二节 企业风险 阅读资料： 国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》 该指引中对企业风险的定义是未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。 一、企业风险发生的可能性 1.企业正面临着巨大的宏观环境不确定性，而在全球化的今天，这种不确定性还在加剧。 2.企业管理层所制定的战略与其所处环境的适应性也是企业风险的一大来源。 3.企业风险还会发生在日常运营过程中。 即风险存在于任何一个企业的任何发展阶段。 二、企业风险的分类 与风险的分类相似：基本风险和特定风险；纯粹风险和投机