为迎接国债期货上市,我公司将国债期货用到的参数数值及一.docxVIP

为迎接国债期货上市，我公司将国债期货用到的参数数值及一些数据皆进行公开，希望对大家的国债期货交易有所帮助。 转换因子 简称代码到期日期TF1312转换因子TF1403转换因子TF1406转换因子05国债12050012.IB2020/11/151.04031.03901.037708国债03080003.IB2018/3/201.0424--08国债10080010.IB2018/6/23-1.0558 -08国债18080018.IB2018/9/221.0299-1.026908国债25080025.IB2018/12/15-0.9956 -09国债03090003.IB2019/3/121.0024-1.002209附息国债07090007.IB2019/5/71.00101.0009 1.000909附息国债12090012.IB2019/6/18-1.0043 -09附息国债16090016.IB2019/7/231.02451.0235 1.022509附息国债23090023.IB2019/9/171.0230-1.021209附息国债27090027.IB2019/11/51.03661.0352 1.033710附息国债02100002.IB2020/2/41.02401.0231 1.022210附息国债07100007.IB2020/3/251.0203-1.018910附息国债12100012.IB2020/5/131.01451.0140 1.013410附息国债19100019.IB2020/6/24-1.0232 -10附息国债24100024.IB2020/8/51.01681.0162 1.015610附息国债31100031.IB2020/9/61.0176-1.016410附息国债32100032.IB2017/10/14---10附息国债34100034.IB2020/10/281.04111.03971.038410附息国债38100038.IB2017/11/25---10附息国债41100041.IB2020/12/16-1.0467 -11附息国债02110002.IB2021/01/20-1.0577 1.055811附息国债03110003.IB2018/1/271.0314--11附息国债06110006.IB2018/3/31.0294--11付息国债08110008.IB2021/3/17--1.050311附息国债17110017.IB2018/7/71.02941.0279 1.026511附息国债21110021.IB2018/10/131.02881.0273 1.025912附息国债05120005.IB2019/3/81.0196-1.017812附息国债10120010.IB2019/6/71.00691.0066 -12附息国债16120016.IB2019/9/61.01291.0124 1.011913附息国债01130001.IB2018/1/101.0056--13附息国债03130003.IB2020/1/241.02301.0221 1.021213附息国债08130008.IB2020/4/181.01641.0159 1.015213附息国债13130013.IB2018/05/301.00361.0034 -13附息国债15130015.IB2020/7/111.02701.02611.0252 5年期国债期货将于2013年9月6日上市交易。国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下： 一、转换因子 转换因子计算公式如下： 其中，r：5年期国债期货合约票面利率3%； x：交割月到下一付息月的月份数； n：剩余付息次数； c：可交割国债的票面利率； f：可交割国债每年的付息次数。 计算结果四舍五入至小数点后4位。 二、应计利息 应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”，每100元可交割国债的应计利息计算公式如下： 计算结果四舍五入至小数点后7位。 各个合约对应最便宜可交割券（CTD）（截止9.2号，周三、周四仿真暂停） 从目前仿