金融市场无标度特征的研究.pdfVIP

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2017-08-30 发布于安徽
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金融市场无标度特征的研究.pdf

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398 V ol. 39, No. 8 2 0 0 9 8 JOURNAL OF UNIVERSI TY OF SCIENCE A ND TECHNOLOGY OF CHINA Aug. 2 0 0 9 : 2009) 周艳波, 蔡世民, 周佩玲 ( , 230027) : 基于股票价格波动序列的相关特性, 提出一种金融市场的复杂网络建模机制. 过研究基于股票价格波动序列建立的复杂网络模型, 发现金融市场的网络节点度分布具有无标度特征. 它说明少数中心节点的股票对金融市场整体价格波动影响力比较大, 甚至可以影响全局, 其他大多数股票影响力相对较小. 进一步研究网络聚类系数与最近邻平均度, 发现金融市场具有分层结构和非相关联匹配的特征. 这些结论对于从复杂网络的角度理解金融市场相互作用机制可能有重要的启示和作用. : 复杂网络; 无标度; 金融市场; 关联矩阵 : N94; O59 : A Scalefree properties of financial markets ZH OU Yanbo, CAI Shimin, ZH OU Peiling (Dep ar tment of Electronic Science and Technology , University of Science and Technology of China, H ef ei 230027, China) Abstract: Ba ed on the correlation of tock pr ice fluctuation, a mechani m w a propo ed to extract complex netw ork fr om f inancial m arket . The re ult ug ge t that the to ck correlatio n netw ork of f inancial m arket have a calefree property of degree di tribution, w hich indicate that the few hub to ck have a great influence o n the w hole fluctuatio n of financial market w hile the other hav e a w eak influence on it . T he hierarchical tr ucture and di a ortative mix ing proper tie of tock correlatio n netw or k ar e inve tigated according to the clu ter ing coefficient and degree correlatio n. The conclu io n in complex netw ork a pect m ay provide o me in ight into the under tanding of the intrin ic mechani m of financial market . Key words: com plex netw ork ; calefree property; f inancial market ; cor relation matrix , 0 [1~ 6] . , . .