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光大阳光集合资产管理计划 说 明 书 计划管理人：光大证券有限责任公司 计划托管人： 中 国 光 大 银 行 目 录 一、重要提示 3 二、释义 3 三、集合计划介绍 4 四、集合计划有关当事人介绍 6 五、委托人参与集合计划 8 六、集合计划的成立 10 七、投资理念与投资策略 10 八、投资决策与风险控制 13 九、投资限制 15 十、集合计划的资产 16 十一、集合计划的资产估值 16 十二、费用支出 18 十三、收益分配 20 十四、集合计划的退出 20 十五、封闭期特别条款 22 十六、计划的展期 23 十七、计划资产的审计 24 十八、集合计划的终止和清算 24 十九、信息披露 24 二十、风险揭示 26 二十一、特别说明 27 光大阳光集合资产管理计划说明书正文 重要提示 本说明书依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）及其他有关规定制作，管理人保证说明书的内容真实、准确、完整。 管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会本，但中国证监会对本作出的任何决定， 计划说明书、本计划说明书 指《光大阳光集合资产管理计划说明书》 集合计划合同、合同或本合同 指《光大阳光集合资产管理计划合同》及合同当事人对其的修改 托管协议 指《光大阳光集合资产管理计划托管协议》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 《试行办法》 指2003年12月18日由中国证监会发布并施行的《证券公司客户资产管理业务试行办法》 《通知》 指2004年10月21日由中国证监会发布的《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》 计划合同当事人 指受计划合同约束，根据计划合同享有权利并承担义务的计划管理人、计划托管人和计划份额持有人 管理人 指光大证券有限责任公司 托管人 指中国光大银行 委托人. 指依合同本计划 持有人 指依据集合计划合同和集合计划说明书参与本计划 个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于集合资产管理计划的自然人投资者 机构投资者 指依法可以投资集合资产管理计划，在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 成立日 指集合计划达到集合计划说明书和集合计划合同规定的成立条件后，管理人通告本计划成立的日期 推广期 指自计划份额发售之日起不超过六十日 封闭期 指不接受参与、退出等业务的工作日 开放期 指投资者办理计划参与、退出等业务的工作日 存续期 指计划成立至终止之间的不定期期限 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 T 日 指管理人在规定时间受理投资者参与、退出或其他交易申请的工作日 T+1日 指T日的下一个交易日 日/天 指公历日 月 指公历月 参与 指投资者申请购买本集合计划单位的行为 退出 指计划持有人按集合计划合同规定的条件退出全部或部分计划份额的行为 计划份额 指持有人持有的计划单位的数额 管理人份额 指管理人于推广期满当日按客户参与计划份额的九分之一以自有资金参与计划所持有的计划份额 客户份额 指除管理人份额以外的计划份额 计划单位 指本计划计划份额的基本计量单位，面值为1元人民币 指定网站 指管理人发布计划有关信息的互联网站——中国光大银行网（）、光大证券网（） 集合计划介绍 名称和类型 本计划名称为光大阳光集合资产管理计划，属于非限定性集合资产管理计划。 投资目标 尽量避免资产损失，追求每年较高的投资回报。 投资理念 尽可能正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，在尽量避免客户本金损失的前提下，争取获得较高的投资回报。 投资范围和投资组合设计 本计划的投资范围是国内依法公开发行并上市的股票、债券（含可转换公司债券）、基金及中国证监会允许本计划投资的其他金融工具。 本计划根据市场状况对股票、债券（包括可转换公司债券）、基金和短期金融工具等资产实行动态配置，资产配置比例基本范围为0-90%的股票和基金；10-100%的债券（包括可转换公司债券），其中至少10%为现金类资产或到期日在一年以内的政府债券。 本计划采用自上而下的资产配置与自下而上的TFM模型精选个股相结合、价值投资与时机抉择相结合的投资策略。 业绩比较基准 本计划资产配置包含四类资产，在正常的配置比例下以股票、可转换公司债券和股票型基金为主，业绩比较基准为上证综合指数。 主要特点 份额补偿，风险先担 封闭期结束日，若计划单位结算净值增长率低于3%，管理人将通过份额补