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计 量 经 济 学 第一章 绪 论 §1．1计量经济学(经济计量学） §1．2建立计量经济模型的步骤和要点 §1．3计量经济学模型的应用 §1．1 计量经济学一、计量经济学 计量经济学是以经济理论为指导的，以数学、统计学为方法的，以事实为依据的，以电脑为手段的从事经济活动或经济关系数量规律研究的，并以建立、检验和运用计量经济模型为核心的一门经济学学科。 计量经济学的创始人弗里希（R.Frish）的定义 英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学” ）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。 计量经济学的创始人弗里希（R.Frish）将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学的三者结合。 计量经济学的发展 0．计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的 1．最初10年，主要研究微观经济问题 2．40-70年代，重点是研究宏观经济问题 3．计量经济学之今日 4．计量经济学在西方国家经济学科中的地位 0．计量经济学是顺应社会化大生产的需要而产生的 1926年挪威经济学家R.Frich提出了“Econometrics”。 1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰，J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会， 并于1933年创刊《Econometrics》。 从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。 P.A.Samuelson曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。 1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。 自1969年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根，表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域，之后，直接因为对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达13人，因为在研究中应用计量经济方法而获奖者占获奖总数的三分之二。2000年度，诺贝尔经济学奖获得者是詹姆斯.赫克曼（Jams.J.Heckman）和丹尼尔.麦克法登（Daniel.L.Mcfadden）, 原因是他们在微观计量经济学领域的贡献，他们发展了广泛应用于个人和家庭行为的实证分析的理论和方法 2003年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特·恩格尔和英国经济学家克莱夫·格兰杰，以表彰他们在“分析经济时间数列”研究领域所作出的突破性贡献。 恩格尔在上世纪80年代创立了一种被经济学界称之为“自动递减条件下的易方差性”理论模式，并提出了根据时间变化的易变性进行经济时间数列分析的方式。他的ARCH理论模式已成为经济界用来进行研究以及金融市场分析人士用来评估价格和风险的必不可少工具。 格兰杰对经济学研究的一大杰出贡献是，发现非稳定时间数列的特别组合可以呈现出稳定性，从而可以得出正确的统计推理。他称此是一种“共合体”现象，并提出了根据共同趋势进行经济时间数列分析的方式。格兰杰的发现对研究财富与消费、汇率与价格以及短期利率与长期利率之间的关系具有非常重要意义 本世纪30年代经济危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。 在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测； 政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态。 企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是计量经济学就应运而生。 1．最初10年主要研究微观经济问题 发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。 如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究； 道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。 弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。 2．40-70年代重点研究宏观经济问题 计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。 威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用于计量经济学。 50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。 60年代分布滞后新处理方法得以发表。 电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。 3．计量经济学之今日 今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。 经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。 经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济