基于多元统计分析商业银行绩效评价研究.pdfVIP

第30卷第3期 长春师范学院学报(自然科学版) 2011年6月 V01．30Nb．3 of Normal Jun．201l Journal University{NaturalScience) Changehun 基于多元统计分析的商业银行绩效评价研究 鲍红梅，徐新丽 (淮阴工学院数理学院，江苏淮安223003) 【摘要】本文以国内13家商业银行的2008年效率指标体系数据为样本，运用因子分析法，找出影响 商业银行效率状况的因子，计算各样本的因子得分；根据银行效率综合评分公式，计算各样本银行的综 合评价得分；根据各样本的因子得分，用聚类分析的方法将商业银行运营状况进行分类。结合分类结果 及综合评分对各样本银行评价结果为：股份制商业银行的经营绩效综合评价得分较高，而国有商业银行 的经营绩效综合评价得分较低；国有商业银行除在偿债能力因子平均得分上与股份制商业银行差距不大 外，在发展能力因子、盈利能力因子及经营效率因子上平均得分均较大地低于股份制商业银行。 [关键词】多元统计分析；因子分析；聚类分析；银行绩效；评价 【中图分类号】0211 【文献标识码】A [文章编号】1008—178X(2011)03—0016—05 银行效率是指银行在业务活动中的投入与产出或者成本与收益之间的对比关系，是银行对其资源的有效 配置，商业银行核心竞争力的重要内容．商业银行绩效评价是从商业银行所有者和相关利益群体的角度，对银 行的经营业绩和效率进行客观、公正和全面的评价，以促进商业银行加强管理、稳健运行、提高经营效率．在评 价中，一般要涉及多项指标和多个评价对象，需要综合考虑各个指标值以便作出科学评价．本文讨论用多元统 计分析中因子分析及聚类分析的方法，对商业银行经营状况进行分析，以期对商业银行的绩效予以客观、公正 的评价． 1样本数据 根据商业银行绩效评价体系的构建原则，在考虑指标的全面性、独立性、可比性和可计量性的基础上，还应 体现其特有的“流动性、安全性、盈利性和发展能力”的经营原则【4】．因此，在实证分析中，分别设置流动性比率 个指标进行分析研究，基本上代表了商业银行的基本经营指标，同时体现了商业银行的盈利能力、偿债能力、经 营效率和发展能力．由于主客观方面的原因，非财务指标资料来源受限，因此，本文以财务指标为主体评价指 标，选取国内13家商业银行(工、农、中、建四大国有独资商业银行以及交通银行、兴业银行、华夏银行、招商银 标体系数据的标准化(均值为0，标准差为1)如表1所示． 2因子分析【l一2】 因子分析法是一种将多个指标纳入同一系统定量化研究，将多个指标归结为少数几个不可观测的综合指 标，从而简化观测系统，并最终对各样本施行定量化评价的统计学方法．其出发点是用较少的相互独立的因子 变量来代替原来的大部分信息，即根据相关性大小进行变量分组，每组变量构成一个因子，同组内的变量相关 性较高，不同组的变量相关性较低，从而浓缩信息，降低指标维度，简化指标结构，在尽可能少损失主要信息的 [收稿日期]2011—03—28 ．? [基金项目】2009年淮阴工学院科研基金项目(M＆009034—5)。 【作者简介】鲍红梅(1967一)，女，江苏／gfa／,．，淮阴工学院数理学院副教授，硕士，从事应用数学研究。 · 16· 万方数据 前提下，避免变量间多重共线性问题，使指标体系的分析更加简单有效．这些低维的、代表各类信息的综合指标 又称公因子，通常可以根据具体的专业知识解释公因子反映的独特含义，使问题的分析和评价更加清晰、便利． ‘ 表I样本银行效率指标体系的标准化数据 Xl Xl 乜