万家180指数证券投资基金2014年第1季度报告.docVIP

万家180指数证券投资基金2014年第1季度报告 2014年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2014年4月19日 180指数519180 交易代码 519180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年3月17日5,537,647,933.66份,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展,实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。,实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数所包含的股票中,力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。95%×上证180指数收益率+5%×银行同业存款利率风险收益特征180指数,是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品,并具有长期稳定的投资风格主要财务指标 报告期（ 2014年1月1日2014年3月31日1.本期已实现收益 -56,015,469.29 2.本期利润 -210,197,076.233.加权平均基金份额本期利润 -0.03624.期末基金资产净值 2,781,997,817.245.期末基金份额净值0.5024 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.63% 1.09% -6.51% 1.10% -0.12% -0.01% 注:本基金成立于2003年3月17日,建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴涛 本基金基金经理、万家中证红利基金基金经理、万家中证创业成长指数分级基金基金经理、量化投资部总监 2010年3月31日 - 17年 硕士学位,曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理、万家基金管理有限公司监察稽核部总监等职。 :1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差。 本基金报告期内日跟踪误差为0.02%，符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。报告期跟踪误差主要是由于基金大额申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 本基金标的指数所代表的大中盘蓝筹股具有较大的估值优势,在中长期市场有望取得较好表现。本基金管理人将恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.5024元,报告期基金份额净值增长率为-6.63%,业绩比较基准收益率-6.51%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 2,604,918,868.45 93.42 其中：股票 2,604,918,868.45 93.42 2 固定收益投资 124,472,108.10 4.46 其中：债券 124,472,108.10 4.46 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 54,528,050.10 1.96 7 其他资产 4,464,497.89 0.16 8 合计 2,788,383,524.54 10