万家中证创业成长指数分级证券投资基金2013年第2季度报告.doc

万家中证创业成长指数分级证券投资基金2013年第2季度报告 2013年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2013年7月1日 161910 交易代码 161910 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月2日48,292,043.92份,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。,采用完全复制的方法进行投资运作,按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。风险收益特征,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。A 万家创B 万家中创 下属三级基金交易代码 150090 150091 161910 下属三级基金报告期末基金份额总额 7,627,628.00份7,627,629.00份 33,036,786.92份 A份额,具有较低风险、收益相对稳定的特征。 B份额具有高风险、高预期收益的特征。 ,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2013年4月1日2013年6月30日1.本期已实现收益 4,345,953.44 2.本期利润 3,123,078.213.加权平均基金份额本期利润 0.06464.期末基金资产净值 52,041,714.255.期末基金份额净值1.0776 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.97% 1.75% 3.60% 1.77% -0.63% -0.02% :业绩比较基准为95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率 注: 本基金于2012年8月2日成立,截至本报告期末成立未满一年。根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴涛 本基金基金经理、万家180基金基金经理、万家中证红利指数(LOF)基金基金经理、量化投资部总监 2012年8月2日 - 17年 硕士学位,曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理、万家基金管理有限公司监察稽核部总监等职。 :1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 45,038,490.30 80.10 其中：股票 45,038,490.30 80.10 2 固定收益投资 1,794,204.00 3.19 其中：债券 1,794,204.00 3.19 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 685,516.17 1.22 6 其他资产 8,706,297.29 15.48 7 合计 56,224,507.76 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 985,585.79 1.89 B 采矿业 655,613.76 1.26 C 制造业 26,865,305.61 51.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 510,295.74 0.98 E 建筑业 5,225,743.02 10.04 F 批发和零售业 836,659.82 1.61 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务