万家中证创业成长指数分级证券投资基金2014年第2季度报告.doc

万家中证创业成长指数分级证券投资基金2014年第2季度报告 2014年6月30日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年4月01日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 万家中创 基金主代码 161910 交易代码 161910 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月2日 报告期末基金份额总额 15,394,814.90份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。 投资策略 本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资运作,按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。 风险收益特征 本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属三级基金简称 万家创A 万家创B 万家中创 下属三级基金交易代码 150090 150091 161910 下属三级基金报告期末基金份额总额 1,484,847.00份 1,484,848.00份 12,425,119.90份 下属三级基金的风险收益特征 万家创业成长A份额,具有较低风险、收益相对稳定的特征。 万家创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。 万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月30日 ） 1.本期已实现收益 48,408.86 2.本期利润 358,038.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0229 4.期末基金资产净值 16,180,357.17 5.期末基金份额净值 1.0510 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.19% 1.14% 2.89% 1.15% -0.70% -0.01% 注:业绩比较基准为95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注: 本基金于2012年8月2日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴涛 本基金基金经理、万家180基金基金经理、万家中证红利指数(LOF)基金基金经理、量化投资部总监 2012年8月2日 - 18年 硕士学位,曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理、万家基