万家中证红利指数证券投资基金（LOF）2014年第2季度报告.doc

万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2014年第2季度报告 2014年6月30日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。 本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 万家中证红利指数(LOF) 基金主代码 161907 交易代码 161907 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月17日 报告期末基金份额总额 187,719,926.17份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率。 风险收益特征 本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预期收益的证券投资基金品种。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年4月1日 － 2014年6月30日 ） 1.本期已实现收益 1,595,376.87 2.本期利润 1,721,594.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.0088 4.期末基金资产净值 149,678,774.57 5.期末基金份额净值 0.7974 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.05% 0.91% -0.50% 0.90% 1.55% 0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2011年3月17日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴涛 本基金基金经理、万家180基金基金经理、万家中证创业成长指数分级基金经理、量化投资部总监 2012年2月4日 - 18年 硕士学位,曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理、万家基金管理有限公司监察稽核部总监等职。 张鹏 本基金基金经理、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金经理、量化投资部副总监 2012年7月5日 - 5年 复旦大学经济学硕士,FRM,长期从事金融工程研究和量化投资工作,曾任上海银行风险管理部副主管、信诚基金量化投资部副总监等职,2012年5月14日加入万家基金管理有限公司任量化投资部副总监。 注：1、任职日期以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关