计量经济学_期末考试试卷.docVIP

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计量经济学_期末考试试卷.doc

计量经济学期末试题 (2003年6月,满分70分) ⒈(12分)某人试图建立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被解释变量,经过理论和经验分析,确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量,变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型: 煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值;固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,其它采用实物量单位;采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误,并简单说明理由。 答:(答出4条给满分) ⑴ 模型关系错误。直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代,与实际生产活动不符。 ⑵ 估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性,不能采用OLS方法估计。 ⑶ 样本选择违反一致性。行业生产方程不能选择企业作为样本。 ⑷ 样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,不具备可比性。 ⑸ 变量间可能不存在长期均衡关系。变量中有流量和存量,可能存在1个高阶单整的序列。应该首先进行单位根检验和协整检验。 ⒉(12分)以表示粮食产量,表示播种面积,表示化肥施用量,经检验,它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量(包括滞后变量),得到如下粮食生产模型: (1) ⑴ 写出长期均衡方程的理论形式; ⑵ 写出误差修正项ecm的理论形式; ⑶ 写出误差修正模型的理论形式; ⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 答: ⑴ 长期均衡方程的理论形式为: ⑵ 误差修正项ecm的理论形式为: ⑶ 误差修正模型的理论形式为: ⑷ 误差修正模型中每个待估参数的经济意义为: :播种面积对产量的短期产出弹性; :化肥施用量对产量的短期产出弹性; :前个时期对长期均衡的偏离程度对当期短期变化的影响系数。 ⒊(6分)对于上述粮食生产模型(1),假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴ 如果采用普通最小二乘法估计,用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组; ⑵ 从以上正规方程组出发说明,为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数; 答: ⑴ 在所有解释变量与随机误差项都不相关的条件下,如果采用普通最小二乘法估计,关于参数估计量的正规方程组为: ⑵ 如果采用分部回归方法分别估计每个参数,例如估计,建立一元模型,其正规方程组为:,与上述⑴中第3个方程相比较,则要求方程右边其余各项均为0。但是,由于解释变量之间存在一定程度的共线性,这一要求显然不能满足。所以,两种情况下的的估计结果不相同。 ⒋(9分)投资函数模型 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程,模型系统包含的内生变量为C(居民消费总额)、I(投资总额)和Y(国内生产总值),先决变量为(政府消费)、和。样本容量为。 ⑴ 可否用狭义的工具变量法估计该方程?为什么? ⑵ 如果采用2SLS估计该方程,分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式; ⑶ 如果采用GMM方法估计该投资函数模型,写出一组等于0的矩条件。 答: ⑴ 不能用狭义的工具变量法估计该方程。因为该结构方程是过度识别的。 ⑵ 如果采用2SLS估计该方程,可以将2SLS估计看作为一种工具变量方法。估计量的矩阵表达式分别为: 前者为2SLS估计,后者为其等价的工具变量估计。 ⑶ 如果采用GMM方法估计该投资函数模型,用模型系统的所有先决变量作为工具变量。可以写出如下一组等于0的矩条件: ⒌(6分)建立城镇居民食品类需求函数模型如下: 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴ 指出参数估计量的经济意义是否合理,为什么? ⑵ 为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型? 答: ⑴ 对于以购买食品支出额位被解释变量的需求函数模型,即 参数、、估计量的经济意义分别为人均收入、食品类价格、其它商品类价格的需求弹性;由于食品为必须品,V为人均购买食品支出额,所以应该在0与1之间,应该在0与1之间,在0左右,三者之和为1左右。所以,该模型估计结果中的估计量缺少合理的经济解释。 ⑵ 由于该模型中包含长期弹性和短期弹性与,需要分别采用截面数据和时序数据进行估计,所以经常采用交叉估计方法估计需求函数模型。 ⒍(9分)选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型: 其中Y为发电量,K、L分别为投入的资本与劳动数量,t为时间变量。 ⑴ 指出参数γ、ρ、m的经济含义和

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