日内高频模型的编写.ppt

谷学友guxueyou@ 谢 谢 祝交易顺利 * 文华财经 研究部 课程内容 日内高频函数介绍 日内模型的编写规则 日内模型的编写思路及案例 使用日内模型需要注意的问题 日内高频函数介绍 引用盘口数据：挂单数据和成交数据 引用数据类型：TICK数据和秒周期数据 挂单数据 L2_BID1 取买一价 L2_BIDVOL1 取买一量 L2_BID2 取买二价 L2_BIDVOL2 取买二量 L2_BID3 取买三价 L2_BIDVOL3 取买三量 L2_BID4 取买四价 L2_BIDVOL4 取买四量 L2_BID5 取买五价 L2_BIDVOL5 取买五量 注：K线图和TICK都可以使用 挂单数据 L2_ASK1 取卖一价 L2_ASKVOL1 取卖一量 L2_ASK2 取卖二价 L2_ASKVOL2 取卖二量 L2_ASK3 取卖三价 L2_ASKVOL3 取卖三量 L2_ASK4 取卖四价 L2_ASKVOL4 取卖四量 L2_ASK5 取卖五价 L2_ASKVOL5 取卖五量 注：K线图和TICK都可以使用 挂单数据 ASKBIGVOLPRICE： 返回TICK图中该笔Tick 盘口满足大单条件的与必威体育精装版价的最近价格 BIDBIGVOLPRICE： 返回TICK图中该笔Tick 盘口满足大单条件的与必威体育精装版价的最近价格 CALVOLPRICELIS： TICK图中初始化盘口大单价格表,主要在 BIDBIGVOLPRICE 与ASKBIGVOLPRICE 前使用，提供初始化 注：仅限TICK使用 函数解释 1、ASKBIGVOLPRICE、 BIDBIGVOLPRICE最近大单价格 大单：自动或手动定义 2、 CALVOLPRICELIST ：TICK图中初始化盘口大单价格表 初始化五档或者五档之外大单列表，供提取 成交数据 L2_PRICE： 返回TICK图中该笔TICK的成交价。 L2_VOLUME： 返回TICK图中该笔TICK的成交量。 注：仅限TICK使用 成交数据 L2_SETBIGVOL( nVol )设置大单成交手数阈值，成交手数大于nVol的为大单 注：1、仅限秒周期使用 2、定义下面红色字体函数的大单算法 成交数据 L2_BKVOL 返回当前秒周期买开的成交量 L2_SKVOL 返回当前秒周期卖开的成交量 L2_BPVOL 返回当前秒周期买平的成交量 L2_SPVOL 返回当前秒周期卖平的成交量 L2_BKBIGCOUNT 返回当前秒周期买开的大单成交次数 L2_SKBIGCOUNT 返回当前秒周期卖开的大单成交次数 L2_BPBIGCOUNT 返回当前秒周期买平的大单成交次数 L2_SPBIGCOUNT 返回当前秒周期卖平的大单成交次数 L2_BKBIGTOTVOL 返回当前秒周期买开的大单成交量 L2_SKBIGTOTVOL 返回当前秒周期卖开的大单成交量 L2_BPBIGTOTVOL 返回当前秒周期买平的大单成交量 L2_SPBIGTOTVOL 返回当前秒周期卖平的大单成交量 注：仅限秒周期使用 成交数据 L2_BIDVOL 返回当前秒周期主动买的成交量 L2_ASKVOL 返回当前秒周期主动卖的成交量 L2_BIDBIGCOUNT 返回当前秒周期主动买的大单成交次数 L2_ASKBIGCOUNT 返回当前秒周期主动卖的大单成交次数 L2_BIDBIGTOTVOL 返回当前秒周期主动买的大单成交量 L2_ASKBIGTOTVOL 返回当前秒周期主动卖的大单成交量 注：仅限秒周期使用 小节 引用函数，相对比较简单，直接将函数写进相应的语句，函数即代表其本身所表示的数值。 练习：编写一个简单的日内高频函数语句 日内高频模型的编写规则 1.关于公式名称：公式的名称不可以和已经存在的公式重复。 2.关于参数：每个自编公式最多可以定义六个参数，参数的定义如下， 首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参数的默认值。在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复。 3.关于变量名称：变量名称不可以互相重复，不可以和参数名重复，不可以和函数名称重复。  日内模型的编写规则 4.关于公式内容：公式的每个语句应该以分号结束，包括最后一条语句。在数据公式的时候请您注意一定要使用半角输入。在编写公式的过程中，如果您不记得某个函数的确切写法，可以选择插入函数来插入函数。 5.如果您在编写公式之后，想给这个公式加上注释、说明