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应用时间序列分析随堂作业 一、单项选择题 1．的p阶差分是（ ） A． B． C． D． 2、时间序列中，严平稳与宽平稳的关系是（ ） A．满足严平稳就满足宽平稳； B．满足宽平稳就满足严平稳； C．二者是相互等价的； D．正态分布时，宽平稳序列也满足严平稳条件 3．ARMA(2,1)模型的形式是（ ） A． B． C． D． 4．AR（1）模型的逆函数是 （ ） A． B. C． D． 5. AR（1）模型的格林函数是 （ ） A． B. C． D． 6．﹛Xt﹜服从MA（q）过程，则Var（Xt）为（ ） A． ； B． C． D． 7．下图是某时间序列的自相关和偏自相关图，请根据该图判断该序列是 （ ） A．MA（1） B．AR（1） C．ARMA（1，1） D.MA（2） 8 .对时间序列拟合arma（1，1）模型后，对序列残差进行检验发现，LB统计量拒绝了原假设，这意味着 （ ） A．残差序列是独立的 B．残差序列存在自相关的； C．残差序列有GARCH效应 D．arma（1，1）模型是恰当的 9．ARMA过程是平稳的，意味着（ ） A．特征方程的根在单位圆内 B．特征方程的根在单位圆外 C．系数多项式方程的根在单位圆内 D．其中AR部分每项系数不超过1 二、多单项选择题 1．关于样本自协方差估计的正确说法有（ ） A．是样本自协方差的有偏估计量，是样本自协方差的无偏估计量 B．利用构造的自协方差矩阵是非负定的 C．利用构造的自协方差矩阵是非负定的 D．常常用作为样本自协方差统计量 E．是自协方差的无偏估计量；则是自协方差的渐进无偏估计量。 2．随机游走过程是（ ） A．，，，系统的一步超前预测服从随机游走过程，则的方差是无限的 3．用信息最佳准则函数 A．选择使得AIC，BIC最小的阶数 B．选择使得AIC，BIC最大的阶数 C．AIC和BIC总是相同的，所定阶数是一致的 D． BIC可能大于AIC相同的，二者不一致时以BIC为准 E． BIC可能小于AIC相同的，二者不一致时以AIC为准 三、简答题 1.阐述宽平稳序列的三个条件 2.简述格林函数的意义 四、计算和证明题 1．求模型 的逆函数 时间序列，其中为白噪声序列，请对该序列平稳性进行证明。