泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）.doc

泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF） 2007年年度报告 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2008年 3月28日 重要提示 　　 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书（更新）。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）2007年年度报告 目 录 一、基金简介 3 二、主要财务指标、净值表现及收益分配情况 5 三、基金管理人报告 8 四、基金托管人报告 11 五、审计报告 12 六、财务会计报告 14 七、投资组合报告 36 八、基金份额持有人户数、持有人结构 42 九、开放式基金份额变动情况 43 十、重大事件揭示 43 十一、备查文件目录 48 一、基金简介 （一）基金名称：泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF） 基金简称：荷银效率 交易代码：162207 基金运作方式：上市契约型开放式基金（LOF） 基金合同生效日：2006年5月12日 报告期末基金份额总额：8,213,864,744.07份 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2006年7月21日 （二）基金投资目标：充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超出业绩比较基准的投资回报。 基金投资策略：本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10％的范围内波动。本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。 业绩比较基准：60％×新华富时A600指数收益率+35%×新华雷曼中国国债指数收益率＋5％×同业存款利率。 风险收益特征：本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险适中的混合型证券投资基金。 （三）基金管理人名称：泰达荷银基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层　 邮政编码：100034　　 　 法定代表人：刘惠文 信息披露负责人：方子木 联系电话： 010传真：010电子信箱：irm@ （四）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹 东 联系电话：010 传真：010电子邮箱：yindong.zh@ （五）基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告正文的管理人互联网网址：