1.2 现代计量经济学内容体系.ppt

§1.2 现代计量经济学内容体系 一、引言 二、经典计量经济学模型的基础地位 三、基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学 四、基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学 五、基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学 六、基于非设定的结构关系而发展的非参数计量经济学 七、现代计量经济学模型体系的分解与综合 一、引言 计量经济学的内容体系 经典计量经济学（Classical Econometrics） 现代计量经济学（Modern Econometrics 时间序列计量经济学（Time Series Econometrics） 微观计量经济学(Micro-econometrics) 非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics) 面板数据计量经济学(Panel Data Econometrics) 提出三个问题： 经典计量经济学的地位问题 现代计量经济学的各个分支的发展导向问题 计量经济学进一步创新和发展的方向问题 现代计量经济学的各个分支是以问题为导向，以经典计量经济学模型理论为基础而发展的。 二、经典计量经济学模型的基础地位 1、经典计量经济学的发展 4位（6位）经济学家因为在经典计量经济学领域作出重要贡献而获得诺贝尔经济学奖 弗里希（R.Frish） 丁伯根（J.Tinbergen） 哈维尔莫（Trygve Haavelmo） 克莱因（R.Klein） 列昂捷夫（Wassily Leontief ） 斯通（Richard Stone） 20世纪30年代创立、40-50年代发展、60年代扩张 2、经典计量经济学模型的特征 经典计量经济学在理论方法方面特征 模型类型—随机模型； 模型导向—理论导向； 模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数； 数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； 估计方法—仅利用样本信息。 经典计量经济学在应用方面的特征 应用模型方法论基础—实证分析、经验分析； 应用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； 应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。 3、“卢卡斯批判”的背景与实质 经典计量经济学遇到的挑战 20世纪70年代的世界经济 滞涨 石油危机 利率自由化 管理浮动汇率 Lucas批判 Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980) 卢卡斯批判的实质是对以凯恩斯主义为导向的宏观计量经济模型的批判，也是对凯恩斯主义的质疑。 卢卡斯批判并没有否定作为经济理论、数学和统计学结合的计量经济学，也没有否定作为实证经济研究主流方法的计量经济学模型方法。 4、经典计量经济学的基础地位 经典模型作为一种实证经济研究方法的普遍适用性 它所倡导的“经济理论、数学、统计学结合”的本质； 它所依赖的坚实的概率论基础； 它能够实现的“利用现有的数据资料以提取关于经济如何运行的信息”的功能； 它所遵循的“关于经济活动的观察（即行为分析）→关于经济理论的抽象（即理论假说）→建立总体回归模型→获取样本观测数据→估计模型→检验模型→应用模型”的研究步骤。 经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型 AER 1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占80%。 经典模型自身的改进与发展 非线性模型 变参数模型 虚拟变量模型 滞后变量模型 模型设定 工具变量方法 现代计量经济学是在经典计量经济学的基础上发展起来的。 进入20世纪70年代以后，现代计量经济学得到了发展。 作为现代计量经济学发展的导向原则，无非是两条： 一是使得计量经济学模型所揭示和描述的“经济如何运行的信息”与现实的经济运行实际更加吻合； 二是为达到这个目的，如何在模型研究中充分利用“现有的数据资料”。 各种类型的现代计量经济学模型，都没有改变经典计量经济学倡导和确立的“经济理论、数学、统计学结合”的本质、坚实的概率论基础、“利用现有的数据资料以提取关于经济如何运行的信息”的功能，以及所遵循的研究步骤。 三、基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学 1、历史渊源及问题的提出 随机时间序列分析模型、时间序列计量经济学模型和宏观计量经济学模型 传统的随机时间序列分析模型：揭示时间序列自身的变化规律，例如自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）、自回归移动平均模型（ARMA）等。 时间序列计量经济学模型：揭示不同时间序列之间的结构关系。 由于时间序列计量经济学模型以时间序列数据为样本，主要用于研究宏观经济变量之间的关系，一般将时间序列计量经济学模型等同于宏观计量经