【货币银行学】第九章 存款货币银行.ppt

第11节 对银行的监管 《巴塞尔协议》 3. 内容： ⑴ 关于资本的组成 ? 把银行资本划分为核心资本和附属资本两档： ? 第一档核心资本包括股本和公开准备金，这部分至少占全部资本的50% ? 第二档附属资本包括未公开的准备金、资产重估准备金、普通准备金或呆账准备金 ⑵ 关于风险加权的计算 ? 协议订出对资产负债表上各种资产和各项表外科目的风险度资量标准，并将资本与加权计算出来的风险挂钩，以评估银行本所应具有的适当规模。 ⑶ 关于标准比率的目标 ? 要求到1992年年底，银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%，其中核心资本至少为4%。 Company Logo 第11节 对银行的监管 《有效银行监管的核心原则》 1. 1997年9月，巴塞尔银行监管委员会正式通过《有效银行监管的核心原则》，为规范银行监管提出国际统一的准则。 2. 有效监管体系25项基本原则，7大类： ⑴ 有效银行监管的先决条件 ⑵ 发照和结构 ⑶ 审慎法规和要求 ⑷ 持续性银行监管手段 ⑸ 信息要求 ⑹ 正式监管权力 ⑺ 跨国银行业 Company Logo 第11节 对银行的监管 《新巴塞尔资本协议》 1. 2001年1月16日，巴塞尔委员会公布新资本协议草案第二稿，全面取代1988年的《巴塞尔协议》， 成为各国银行风险管理的必威体育精装版法则。 ? 2. 新资本协议出台的背景 ⑴ 信用风险依然存在，市场风险和操作风险破坏力日趋显现 ⑵ 亚洲金融危机的爆发和危机蔓延警示 ⑶ 风险的衡量和定价方面的研究成果提供技术可能 Company Logo 第11节 对银行的监管 《新巴塞尔资本协议》 3. 新协议的三大支柱 (1) 最低资本要求 ? 有关资本的定义和8%的最低资本比率，没有发生变化 ? 对风险加权资产的计算，除原来考虑的信用风险，进一步考虑了市场风险和操作风险 (2)第二大支柱：监管当局的监管 ? 监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查， ?以全面判断该银行的资本是否充足 (3)第三大支柱：市场纪律 ? 市场纪律的核心是信息披露 ? 为提高市场纪律的有效性，推出标准统一的信息披露框架 Company Logo 第6节 金融创新 金融创新的浪潮 1. 金融创新始于20个世纪60年代后期，80年代已形成全球趋势和浪潮。 2. 金融创新给整个金融体制、金融宏观调控乃至整个经济都带来了深远的影响。 3. 不断推进改革的中国金融事业，金融创新更加受到关注。 避免风险的创新 1. 20个世纪60年代开始，在通货膨胀率急剧攀升的背景下，导致了利率风险的增加。 2. 银行为了避免或降低利率风险，纷纷进行了诸如：(1)创造可变利率的债权债务工具；(2)开发债务工具的远期和期货交易。(3)开发债务工具的期权市场，等等。 Company Logo 第6节 金融创新 资产业务证券化 1. 作为银行主要资产的贷款业务，使银行时刻面对种种金融风险，其中特别是流动性风险的强大压力。 ? 2. 贷款证券化是银行避免贷款风险，解决流动性难题的重要途径。 3. 资产证券化是金融市场与金融中介的关键结合点。其意义远远超出银行化解流动性风险的范围。 技术进步推动的创新 1. 金融创新的兴起和蓬勃发展是以计算机为核心的现代信息技术、通讯技术的迅猛发展、广泛应用作为依托的。 2. 技术进步引起了支付系统领域的创新；为技术要求日益复杂的金融工具创新提供了保障；并使金融交易快速地突破了时间和空间的限制，把全球的交易主体联结在一个世界性的金融市场之中。 Company Logo 第6节 金融创新 什么是网络银行 1. 网络银行，也称网上银行、在线银行，是指通过互联网或其它电子传送渠道，提供金融服务的新型银行。 2. 纯网络银行，一般只有一个办公地址，无分支机构、无营业网点，几乎所有业务都通过互联网进行，是一种虚拟（virtual）银行。 3. 分支型网络银行，是指原有传统的实体银行，利用互联网作为新的服务手段，以增强竞争力的方式。 Company Logo 第6节 金融创新 网络银行的优势 网络银行比传统银行具有明显的优势： （1）方便、快捷、超越时空。 （2）成本低。 （3）不仅提供大部分传统银行业务，还可提供公共信息服务、投资理财服务、投资咨询服务和综合经营服务等。 （4）传统银行一般是单方面开发业务品种，而网络银行则可以按照客户的需求提供极具个性化的服务。 网络银行发展中的障碍 发展中存在的障碍主要有： （1）安全问题； （2