中级计量经济学-1.ppt

线性模型的类型 1）对数模型 线性模型的类型 3）倒数线性模型 线性模型的类型 5）虚拟变量模型 * * 总平方和、回归平方和、残差平方和的定义 TSS （Total Square Sum） 度量Y自身的差异程度 RSS （Residual Square Sum） 度量实际值与拟合值之间的差异程度 ESS （Explain Square Sum） 度量因变量Y的拟合值自身的差异程度 * 平方和分解的意义 TSS=ESS+RSS 被解释变量Y的总变动 = 解释变量X引起的变动 + 除X以外的因素引起的变动 * 拟合优度（判定系数、决定系数） 拟合优度的定义： 意义：拟合优度越大，自变量对因变量的解释程度越高，自变量引起的变动占总变动的百分比越高。观察点在回归直线附近越密集。 取值范围：0-1 * 多元线性回归模型： Y：因变量 X2，……， Xk ：自变量 多元线性回归模型 * 多元回归模型的假定 1 回归模型是参数线性的，并且正确设定。 2 X是非随机变量，或与扰动项不相关。 3 误差项的期望值为0。 4 同方差假定。 5 无自相关假定。 6 解释变量之间不存在完全共线性。 7 误差项服从正态分布。 * 多元回归参数的估计 最小二乘准则：真实值与拟合值的离差平方和最小。 * OLS估计量的代数性质 （1）OLS残差和为零。 （2）X和OLS残差的协方差为零。 * OLS估计量的方差与标准误 * 多元回归OLS估计量的性质 在古典线性回归模型的基本假定下，OLS估计量是最优线性无偏估计量。 * 多元回归的假设检验 假设误差项u服从正态分布，则OLS估计量服从正态分布 * 实例：美国未偿付抵押贷款债务 问题： 为了研究未偿付抵押贷款余额与个人收入和抵押贷款费用的关系。 Y ：美国非农业未偿还抵押贷款（单位：亿美元） X2 ：个人收入（单位：亿美元） X3 ：抵押贷款费用（%） 预期X2的系数为正，X3的系数为负。 回归结果 * 拟合优度 R2 解释变量引起的变动占总变动的百分比 取值在0~1之间，越接近1拟合程度越高 在回归方程中加入更多的自变量会不断提高R2 * 引入调整拟合优度的作用 添加解释变量，拟合优度增加 调整的拟合优度当变量个数增加到一定程度时，开始下降 * 多元回归的总体显著性检验 检验联合假设：B2=B3=0 F检验 把模型作为一个整体进行假设检验，检验模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系是否显著的成立。 * F检验统计量的构造 总离差平方和=残差平方和+回归平方和 * 1-? F? F f(F) ? F检验的拒绝域 * F与R2的关系 F检验：可用于检验R2的显著性——R2是否显著不为0。 * 多参数检验：F检验 无约束模型UR（unrestricted model） 若其中q个回归系数同时为零 受约束模型R（restricted model) * 回归系数线性函数的检验 应用F检验： * 工资收入与其他收入的边际消费倾向是否相等？ C：实际消费支出 Y：实际总收入 W：工资收入 O：其他收入 P：消费价格指数 数据集 data4-2 * 回归系数线性函数的检验 应用F检验： * 例：住房价格 数据集 hprice1 price：住房价格 assess：评估的住房价值 lotsize：整体尺寸 sqrft：平方英尺数 bdrms：卧室数 检验：评估的住房价值是不是一个理性的定价。 * 例：住房价格 * 结构变化的检验 使用虚拟变量 拆分样本 将样本分成两个（或以上）的组，分别估计每个阶段的模型，建立F统计值检验 * 不同回归模型的系数是否相等 应用F检验 Chow检验 两个不同的模型： 无条件 模型 2）多项式模型 4）Logit模型 * * * 计量经济学 Econometrics 湘潭大学商学院 二○一○年三月三日 * 经济学研究的基本分析方法 实证研究 计量经济学的意义 * 通过该门课程的教学，使学生掌握现代经济学研究和分析的基本理论与方法，具备应用计量经济学模型分析实际经济问题的能力。 为今后在经济、金融等领域能够独立进行科学研究和分析提供基本的计量经济学方法与技巧。 课程教学目的 * 课程学时安排 总课时：45学时 课堂教学 35学时 实践教学 10学时 * 参考教材 Jeffrey Wooldridge，《横截面与面板数据的经济计量分析》，中国人民大学出版社。 William H. Greene，《计量经济分析》，中国人民大学出版社。