计量经济学试题及其答案.doc

1.计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方法的经济数学模型。 2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。 3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。 估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。 ．A．被解释变量B． C．D． 2．参数的估计量具备有效性是指（ B ） A． B． C． D． 3．设Q为居民的猪肉需求量，I为居民收入，PP为猪肉价格，PB为牛肉价格，且牛肉和猪肉是替代商品，则建立如下的计量经济学模型： 根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数、和应该是（ C ） A．0，0， B．0，0， C．0，0， D．0，0， 4．利用OLS估计模型求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的（ D ） A．样本回归线通过（）点 B．=0 C． D． 5．用一组有20个观测值的样本估计模型后，在0.1的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是t统计量绝对值大于（ D ） A. t0.1(20) B. t0.05(20) C. t0.1(18) D. t0.05(18) 6．对模型进行总体线性显著性检验的原假设是（ ） A． B．，其中 C． D．，其中 中，参数的含义是（ D ） A．X的相对变化,引起Y的期望值的绝对变化量 B．Y关于X的边际变化率 C．X的绝对量发生一定变动时,引起Y的相对变化率 D．Y关于X的弹性 8.如果回归模型为背了无序列相关的假定，则OLS估计量（ A ） A．无偏的，非有效的 B．有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D．有偏的，有效的 . 下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（ D ） A．B．戈德菲尔德-匡特检验 C．D． 10．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模F检验，这说明模型存在（ ）A．方差非齐性B．序列相关性 C．多重共线性D．设定误差 11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量，且这个定性变量有3种特征，则，如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现（ A ） A．序列相关 B．异方差 C．完全共线性 D．随机解释变量 12.下列条件中，哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（ B ） A．与随机解释变量高度相关 B．与被解释变量高度相关 C．与其它解释变量之间不存在多重共线性 D．与随机误差项不同期相关 13．当模型中存在随机解释变量时，OLS估计参数仍然是无偏的要求（ A ） A．随机解释变量与随机误差项独立 B．随机解释变量与随机误差项同期不相关，而异期相关 C．随机解释变量与随机误差项同期相关 D．不论哪种情况，OLS估计量都是有偏的 14．在分布滞后模型中，解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（ C ） A. B. C. D． 15．在联立方程模型中，外生变量共有多少个（ B ） A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 1．普通最小二乘法确定一元线性回归模型的参数和的准则是使（ ） A．∑ei最小 B．∑e最小C．∑e最大 D．∑e最大 满足某些基本假定。下列不正确的是( B ) A． B． C． D． 调整后的判定系数与判定系数R2的关系是（ ） A．1-(1-) B．1-(1-R2) C．(1-R2) D. =(1-) 4．在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量（ ） A． B．．D．．设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是 ( ) A．B．回归直线上 C． D． 6．根据样本资料估计得到如下的人均产出Y对人均资本存量K的样本回归模型:。这表明人均资本存量每增加1％，人均产出预期将增加（ B ） A. 0.3% B. 0.7% C. 3% D. 7% 7. 设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率。根据凯恩斯流动性偏好理论，建立如下的货币需求计量经济学模型：根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数和应该是（ ） A．0，0 B．0，0 C．0，0 D．0，0 逐步回归法既可检验又可修正（ ） A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性. 怀特检验方法可以检验A．多重共线性 B．自相关性 C．异方差性 D． 10. DW检验中，存在自相关的区域是（ ） A．B． C．D． 11.没有截距项的回归模型中包含一个定性变量，并且这