上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金2015年第1季度报告.DOC

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金2015年第1季度报告 2015年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年4月21日 ETF 交易代码 510220 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年1月26日10,229,161.00份风险收益特征95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日2015年3月31日1.本期已实现收益 12,691,457.48 2.本期利润 12,435,585.253.加权平均基金份额本期利润 0.87604.期末基金资产净值 49,464,534.885.期末基金份额净值4.836 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于2011年3月11日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买中小ETF后的实际份额净值变基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 25.41% 1.58% 25.65% 1.58% -0.24% 0.00% 注：1、图示日期为2011年1月26日至2015年3月31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％。 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张娅 本基金的基金经理 、指数投资部执行总监 2011年1月26日 - 11年 MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作，2004年初加入本公司，从事投资研究和金融工程工作，2006年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基2015年2月起任华泰柏瑞指数投资部执行总监。 柳军 本基金的基金经理、指数投资部总监 2011年1月26日 - 14年 14年证券（基金）从业经历，复旦大学财务管理硕士，2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入本公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞指数投资部总监。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 1季度，在增量资金大举入市的推动下，A股市场继续加速上行，融资余额从1万亿增长到接近1.5万亿，资金杠杆化趋势非常明显，同时股市的财富效应加速了资金入场的步伐，特别是资金流入股市也是支持实体经济的提法，打消了市场对银行资金入市的政策担忧以及两融业务检查的负面影响，市场在流动性宽松的推动下节节攀升。同时在“大众创业、万众创新”的政策鼓励下，中小盘股票表现活跃，总体表现强于大盘股。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为-0.23%，日均跟踪偏离度