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2017-08-16 发布于江西
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时间序列分析简介.pdf

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时间序列计量经济模型简介 1 引子例收集了美国1970-1991年间，个人可支配收入I与个人消费总支出E的季度间序列数据，用OLS 法得到样本回归模型： 2 E =-171.4412+0.9672I R =0.9940 t t t ：(-7.4809) (119.8711) DW=0.5316 有人提出：回归结果可能是虚假的,是一种伪回归” 2 1 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 ÿ 相关概念伪回归：变量间本来不存在有意义的关系，但回归结果却得出存在有意义关系的错误结论。 – 根本原因在于间序列变量的非平稳性 • 随机过程：生成变量间序列数据的过程电话呼叫次数随时间t 的变动，用{ t}来描述 GNP随时间t 的变动，用{GNP }来描述 t – 若时间T为连续区间，{Y }为连续型随机过程 t – 若时间T为离散集合，{Y }为离散型随机过程 t 3 间序列的平稳性 – 平稳性：时间序列的统计规律不随时间推移而变化严格平稳：{y }的联合分布函数与时间的位移无关, t 弱平稳：{y } 的期望、方差和协方差不随时间推移 t 而变化 2